iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 00:34 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,978 contratos, 23 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (16 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±3.3% (faixa 64.92–69.38) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 2.23 @ strike 67 · IV ATM: 19.8%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 60.44 | -10% | 99.4% | 0.6% |
| 63.79 | -5% | 88.9% | 11.1% |
| 67.15 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 70.51 | +5% | 11.5% | 88.5% |
| 73.87 | +10% | 1.0% | 99.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.3% | 45.5% | 371 |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.2% | 19.6% | 23.3K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.8% | 16.0% | 355 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.3% | 18.3% | 10.6K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±2.5% | 17.0% | 69 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±2.9% | 18.2% | 48 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±3.3% | 19.8% | 1.61M |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±4.0% | 19.7% | 9,077 |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±4.4% | 19.8% | 57.1K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±4.7% | 20.3% | 4,461 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±5.3% | 20.6% | 690 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±5.7% | 20.5% | 460.3K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 57 P · 148.9K58 P · 129.1K65 C · 101.0K66 C · 90.3K70 C · 84.2K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 1 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 100.0% das vezes.
Sobre iShares MSCI Emerging Markets ETF
This exchange-traded fund, the iShares MSCI Emerging Markets ETF, endeavors to replicate the performance of an index that includes large and medium-sized company stocks within emerging markets.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Perfil: Financial Modeling Prep
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