iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 21:54 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,736 contratos, 18 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±5.9% (faixa 59.48–66.94) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 3.73 @ strike 63 · IV ATM: 24.6%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 56.89 | -10% | 92.0% | 8.0% |
| 60.05 | -5% | 74.7% | 25.3% |
| 63.21 | +0% | 48.5% | 51.5% |
| 66.37 | +5% | 24.0% | 76.0% |
| 69.53 | +10% | 9.0% | 91.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.4% | 28.2% | 29.3K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±3.6% | 25.7% | 82.5K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±4.5% | 24.9% | 6,808 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±5.0% | 23.5% | 4,259 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±5.9% | 24.6% | 397.0K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±5.9% | 22.4% | 586 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±7.6% | 23.8% | 1.64M |
| Dec 31, 2026 | 73 | ±8.8% | 24.3% | 53.2K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±8.8% | 22.4% | 611.8K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±12.0% | 23.6% | 382.6K |
| Mar 31, 2027 | 163 | ±12.8% | 22.7% | 4,719 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 70 C · 105.8K65 P · 94.7K45 P · 86.7K50 P · 85.0K80 C · 84.5K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 224 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 65.6% das vezes.
Sobre iShares MSCI Emerging Markets ETF
This exchange-traded fund, the iShares MSCI Emerging Markets ETF, endeavors to replicate the performance of an index that includes large and medium-sized company stocks within emerging markets.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Perfil: Financial Modeling Prep
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SPY · IV 14.0%QQQ · IV 21.6%IWM · IV 19.8%EWZ · IV 61.7%TLT · IV 13.7%TQQQ · IV 64.8%