iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:36 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,736 contratti, 18 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±6.1% (intervallo 59.02–66.67) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 3.83 @ strike 63 · ATM IV: 24.4%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 56.57 | -10% | 92.2% | 7.8% |
| 59.71 | -5% | 74.9% | 25.1% |
| 62.85 | +0% | 48.6% | 51.4% |
| 65.99 | +5% | 23.9% | 76.1% |
| 69.14 | +10% | 8.8% | 91.2% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.7% | 24.1% | 19.7K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±4.0% | 25.0% | 68.9K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±4.6% | 23.8% | 6,006 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±5.4% | 24.2% | 1,951 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±6.1% | 24.4% | 388.9K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±6.5% | 23.7% | 543 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±8.3% | 24.6% | 1.61M |
| Dec 31, 2026 | 73 | ±10.3% | 28.0% | 53.3K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±9.7% | 24.3% | 596.2K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±12.5% | 24.2% | 386.0K |
| Mar 31, 2027 | 163 | ±14.5% | 27.1% | 4,709 |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 70 C · 95.9K65 P · 94.9K45 P · 86.6K50 P · 85.0K80 C · 84.5K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 196 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 73.0% delle volte.
Informazioni iShares MSCI Emerging Markets ETF
This exchange-traded fund, the iShares MSCI Emerging Markets ETF, endeavors to replicate the performance of an index that includes large and medium-sized company stocks within emerging markets.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
Titoli correlati · ETF
SPY · IV —QQQ · IV —IWM · IV —TLT · IV 14.4%EWZ · IV 59.4%TQQQ · IV 65.7%