iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:34 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,978 contratti, 23 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±3.3% (intervallo 64.92–69.38) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 2.23 @ strike 67 · ATM IV: 19.8%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 60.44 | -10% | 99.4% | 0.6% |
| 63.79 | -5% | 88.9% | 11.1% |
| 67.15 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 70.51 | +5% | 11.5% | 88.5% |
| 73.87 | +10% | 1.0% | 99.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.3% | 45.5% | 371 |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.2% | 19.6% | 23.3K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.8% | 16.0% | 355 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.3% | 18.3% | 10.6K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±2.5% | 17.0% | 69 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±2.9% | 18.2% | 48 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±3.3% | 19.8% | 1.61M |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±4.0% | 19.7% | 9,077 |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±4.4% | 19.8% | 57.1K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±4.7% | 20.3% | 4,461 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±5.3% | 20.6% | 690 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±5.7% | 20.5% | 460.3K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 57 P · 148.9K58 P · 129.1K65 C · 101.0K66 C · 90.3K70 C · 84.2K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Di 1 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 100.0% delle volte.
Informazioni iShares MSCI Emerging Markets ETF
This exchange-traded fund, the iShares MSCI Emerging Markets ETF, endeavors to replicate the performance of an index that includes large and medium-sized company stocks within emerging markets.
ETF · Asset Management - Global · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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