DVN volatilidade Devon Energy Corporation
Cboe delayed options data · em 21:36 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 42.7% | +1.1pt | ±3.2% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 36.8% | -0.6pt | ±4.9% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 42.5% | +0.7pt | ±7.4% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 39.9% | -1.1pt | ±8.2% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 38.4% | +1.3pt | ±9.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 37.6% | -1.5pt | ±9.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 35.1% | -0.1pt | ±11.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 34.9% | -1.5pt | ±13.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 35.5% | +2.1pt | ±18.1% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 34.7% | +1.6pt | ±19.1% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 35.6% | +0.9pt | ±22.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 36.3% | +1.6pt | ±26.9% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 35.8% | +2.4pt | ±30.7% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.