DOCU volatilidad DocuSign, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 12:36 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 52.6% | -3.6pt | ±4.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 52.8% | +3.7pt | ±7.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 53.2% | +3.3pt | ±9.4% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 49.3% | +4.8pt | ±10.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 46.7% | +3.4pt | ±11.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 44.6% | +1.0pt | ±11.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 54.5% | +1.1pt | ±17.5% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 52.2% | +2.4pt | ±20.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 50.9% | +1.1pt | ±26.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 50.1% | +3.3pt | ±32.3% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 51.3% | — | ±38.6% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 52.4% | +4.2pt | ±44.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 52.4% | — | ±45.9% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.