DOCU Volatilität DocuSign, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 03:36 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 52.6% | -3.6pt | ±4.4% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 52.8% | +3.7pt | ±7.2% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 53.2% | +3.3pt | ±9.4% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 49.3% | +4.8pt | ±10.3% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 46.7% | +3.4pt | ±11.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 44.6% | +1.0pt | ±11.7% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 54.5% | +1.1pt | ±17.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 52.2% | +2.4pt | ±20.4% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 50.9% | +1.1pt | ±26.0% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 50.1% | +3.3pt | ±32.3% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 51.3% | — | ±38.6% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 52.4% | +4.2pt | ±44.3% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 52.4% | — | ±45.9% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.