CLSK volatilidad CleanSpark, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 18:33 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 97.1% | +7.0pt | ±4.3% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 76.9% | +0.5pt | ±9.2% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 79.1% | +0.1pt | ±12.9% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 79.5% | +1.1pt | ±15.6% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 78.5% | +1.5pt | ±17.7% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 82.0% | -1.1pt | ±20.6% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 79.6% | -0.6pt | ±21.6% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 94.0% | — | ±27.7% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 82.2% | -1.4pt | ±29.8% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 82.7% | -2.9pt | ±34.7% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 81.5% | -4.7pt | ±38.3% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 83.6% | -2.6pt | ±47.1% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 82.8% | — | ±72.3% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.