CLSK cadeia de opções CleanSpark, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±48.7% (5.78–16.77) · IV ATM 85.7% · P/C open interest 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.10 | 6.05 | 2 | 63.4% | 0.91 | 0.0221 | -0.002 | 6 | 0.1500 | 0.5300 | 206 | 82.3% | -0.09 | 0.0223 | -0.003 | ||
| 4.70 | 5.30 | 1 | 635 | 79.1% | 0.86 | 0.0299 | -0.003 | 7 | 0.4500 | 0.7200 | 25 | 81.8% | -0.13 | 0.0302 | -0.004 | |
| 4.30 | 4.60 | 73 | 84.0% | 0.82 | 0.0376 | -0.004 | 8 | 0.6800 | 1.08 | 3 | 66 | 80.1% | -0.18 | 0.0381 | -0.004 | |
| 3.55 | 4.15 | 6 | 1,012 | 82.5% | 0.76 | 0.0444 | -0.005 | 9 | 1.25 | 1.37 | 32 | 151 | 81.1% | -0.24 | 0.0452 | -0.005 |
| 3.25 | 3.85 | 13 | 1,490 | 89.4% | 0.71 | 0.0498 | -0.005 | 10 | 1.32 | 2.31 | 15 | 50 | 82.0% | -0.29 | 0.0509 | -0.006 |
| 2.59 | 3.40 | 128 | 636 | 84.9% | 0.65 | 0.0538 | -0.006 | 11 | 2.19 | 2.81 | 70 | 86.4% | -0.35 | 0.0551 | -0.006 | |
| 2.25 | 2.81 | 118 | 863 | 82.0% | 0.60 | 0.0562 | -0.006 | 12 | 2.65 | 3.40 | 10 | 31 | 83.6% | -0.41 | 0.0579 | -0.006 |
| 1.93 | 2.36 | 1 | 205 | 80.3% | 0.54 | 0.0574 | -0.006 | 13 | 3.40 | 4.15 | 183 | 86.4% | -0.46 | 0.0594 | -0.006 | |
| 1.44 | 2.23 | 1 | 179 | 79.4% | 0.50 | 0.0575 | -0.007 | 14 | 4.15 | 4.75 | 51 | 85.5% | -0.51 | 0.0600 | -0.006 | |
| 1.41 | 1.83 | 9 | 1,438 | 80.3% | 0.45 | 0.0568 | -0.007 | 15 | 4.95 | 5.45 | 710 | 85.7% | -0.56 | 0.0597 | -0.006 | |
| 1.20 | 1.71 | 31 | 81.7% | 0.41 | 0.0556 | -0.006 | 16 | 5.60 | 6.25 | 287 | 84.1% | -0.60 | 0.0589 | -0.006 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.