CLSK optieketen CleanSpark, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±32.2% (5.75–11.21) · ATM IV 84.6% · P/C open interest 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.25 | 4.05 | 1 | 2,622 | 90.3% | 0.90 | 0.0396 | -0.003 | 5 | 0.1100 | 0.2400 | 2 | 19.0K | 93.3% | -0.10 | 0.0398 | -0.004 |
| 2.79 | 3.40 | 35 | 110.9% | 0.84 | 0.0618 | -0.005 | 6 | 0.2900 | 0.6300 | 154 | 98.5% | -0.16 | 0.0622 | -0.005 | ||
| 2.15 | 2.45 | 40 | 4,316 | 95.1% | 0.75 | 0.0845 | -0.006 | 7 | 0.5600 | 0.7300 | 157 | 9,310 | 84.4% | -0.25 | 0.0853 | -0.007 |
| 1.33 | 1.92 | 49 | 461 | 84.5% | 0.64 | 0.1018 | -0.007 | 8 | 1.01 | 1.20 | 389 | 2,022 | 84.7% | -0.36 | 0.1030 | -0.008 |
| 1.09 | 1.48 | 52 | 733 | 89.2% | 0.54 | 0.1100 | -0.008 | 9 | 1.55 | 1.91 | 59 | 1,358 | 87.7% | -0.47 | 0.1117 | -0.008 |
| 0.9000 | 1.01 | 136 | 7,618 | 88.6% | 0.44 | 0.1092 | -0.008 | 10 | 2.22 | 2.57 | 667 | 6,560 | 87.0% | -0.57 | 0.1116 | -0.008 |
| 0.4900 | 0.8500 | 279 | 1,295 | 85.8% | 0.35 | 0.1024 | -0.007 | 11 | 2.75 | 3.45 | 4 | 1,499 | 83.7% | -0.65 | 0.1054 | -0.007 |
| 0.4000 | 0.6300 | 5 | 8,868 | 87.4% | 0.29 | 0.0926 | -0.007 | 12 | 3.75 | 4.15 | 8 | 8,581 | 85.7% | -0.72 | 0.0961 | -0.007 |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.