CLSK cadeia de opções CleanSpark, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±36.1% (5.45–11.61) · IV ATM 90.0% · P/C open interest 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.70 | 3.90 | 1 | 2,622 | 98.1% | 0.91 | 0.0380 | -0.004 | 5 | 0.1200 | 0.2400 | 2 | 19.0K | 95.5% | -0.09 | 0.0383 | -0.004 |
| 2.87 | 3.40 | 35 | 106.1% | 0.85 | 0.0596 | -0.005 | 6 | 0.2900 | 0.4300 | 154 | 90.2% | -0.16 | 0.0600 | -0.005 | ||
| 2.24 | 2.75 | 40 | 4,316 | 103.5% | 0.76 | 0.0818 | -0.007 | 7 | 0.6500 | 0.7200 | 157 | 9,310 | 89.4% | -0.25 | 0.0827 | -0.007 |
| 1.71 | 1.91 | 48 | 461 | 91.8% | 0.66 | 0.0992 | -0.008 | 8 | 1.10 | 1.16 | 38 | 2,022 | 88.7% | -0.35 | 0.1005 | -0.008 |
| 1.28 | 1.48 | 42 | 733 | 91.3% | 0.55 | 0.1080 | -0.008 | 9 | 1.67 | 1.73 | 3 | 1,358 | 88.8% | -0.46 | 0.1099 | -0.008 |
| 0.9500 | 1.03 | 127 | 7,618 | 87.7% | 0.45 | 0.1082 | -0.008 | 10 | 2.30 | 2.42 | 3 | 6,560 | 88.4% | -0.56 | 0.1108 | -0.008 |
| 0.7000 | 0.8000 | 268 | 1,295 | 88.3% | 0.37 | 0.1024 | -0.008 | 11 | 2.99 | 3.15 | 1,499 | 86.1% | -0.64 | 0.1056 | -0.008 | |
| 0.5100 | 0.6200 | 2 | 8,868 | 88.6% | 0.30 | 0.0933 | -0.007 | 12 | 3.80 | 4.00 | 5 | 8,581 | 87.3% | -0.72 | 0.0972 | -0.007 |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.