CLSK cadeia de opções CleanSpark, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±39.2% (6.86–15.70) · IV ATM 82.5% · P/C open interest 0.51
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.75 | 5.80 | 35 | 0.93 | 0.0218 | -0.001 | 6 | 0.0100 | 0.2900 | 154 | 78.3% | -0.07 | 0.0220 | -0.003 | |||
| 4.30 | 5.00 | 4,255 | 69.1% | 0.89 | 0.0323 | -0.003 | 7 | 0.2700 | 0.4000 | 30 | 9,743 | 79.8% | -0.11 | 0.0326 | -0.004 | |
| 3.60 | 4.25 | 203 | 72.4% | 0.84 | 0.0436 | -0.004 | 8 | 0.5500 | 0.7000 | 41 | 285 | 81.6% | -0.16 | 0.0441 | -0.005 | |
| 3.15 | 3.60 | 1 | 233 | 78.2% | 0.77 | 0.0540 | -0.005 | 9 | 0.9200 | 1.10 | 2 | 622 | 83.0% | -0.23 | 0.0547 | -0.006 |
| 2.75 | 3.15 | 9 | 9,305 | 83.7% | 0.70 | 0.0622 | -0.006 | 10 | 1.18 | 1.51 | 110 | 7,943 | 78.4% | -0.30 | 0.0632 | -0.007 |
| 2.29 | 2.50 | 200 | 80.2% | 0.63 | 0.0677 | -0.007 | 11 | 1.85 | 2.20 | 1,210 | 84.8% | -0.37 | 0.0690 | -0.007 | ||
| 1.80 | 2.17 | 14 | 8,364 | 79.7% | 0.57 | 0.0704 | -0.008 | 12 | 2.25 | 2.70 | 6 | 8,734 | 79.4% | -0.44 | 0.0721 | -0.008 |
| 1.41 | 1.96 | 8 | 2,554 | 81.0% | 0.50 | 0.0710 | -0.008 | 13 | 2.70 | 3.70 | 5 | 548 | 81.9% | -0.50 | 0.0730 | -0.008 |
| 1.40 | 1.68 | 6 | 4,034 | 86.0% | 0.45 | 0.0697 | -0.008 | 14 | 3.65 | 4.20 | 889 | 82.4% | -0.56 | 0.0722 | -0.007 | |
| 1.14 | 1.39 | 467 | 17.5K | 84.6% | 0.39 | 0.0673 | -0.008 | 15 | 4.25 | 5.15 | 1 | 10.7K | 83.0% | -0.62 | 0.0701 | -0.007 |
| 0.7200 | 1.30 | 2 | 1,053 | 82.4% | 0.35 | 0.0642 | -0.007 | 16 | 5.30 | 6.00 | 426 | 89.1% | -0.66 | 0.0674 | -0.007 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.