AMT volatilidade American Tower Corporation
Cboe delayed options data · em 12:33 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 29.4% | +2.2pt | ±7.0% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 27.4% | +1.6pt | ±9.0% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 27.4% | +3.0pt | ±11.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 27.8% | +0.9pt | ±14.3% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 28.1% | +2.1pt | ±15.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 28.7% | +3.6pt | ±18.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 28.2% | +4.4pt | ±21.2% |
| Oct 15, 2027 | 360 | 28.9% | +3.2pt | ±22.5% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.9% | +4.1pt | ±25.0% |
| Apr 21, 2028 | 549 | 29.0% | +4.9pt | ±27.2% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.