AMT volatilidade American Tower Corporation
Cboe delayed options data · em 18:33 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 30.7% | +0.7pt | ±7.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 28.3% | +1.5pt | ±9.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 27.5% | +1.1pt | ±10.8% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 27.8% | +1.6pt | ±14.2% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 28.1% | +1.8pt | ±15.7% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 28.7% | +1.6pt | ±18.4% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 28.7% | +2.4pt | ±21.4% |
| Oct 15, 2027 | 360 | 28.6% | +2.4pt | ±22.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.5% | +2.4pt | ±24.4% |
| Apr 21, 2028 | 549 | 29.2% | +4.0pt | ±27.2% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.