AMT volatilidade American Tower Corporation
Cboe delayed options data · em 15:33 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | 23.9% | +3.3pt | ±4.1% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 25.0% | +3.9pt | ±7.0% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 26.9% | +3.9pt | ±9.9% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 26.8% | +2.9pt | ±11.5% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 26.5% | +3.0pt | ±12.8% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 27.2% | +3.4pt | ±15.7% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 27.0% | +2.8pt | ±16.7% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 27.2% | +3.3pt | ±18.8% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 27.5% | +4.3pt | ±21.6% |
| Oct 15, 2027 | 407 | 27.5% | +3.7pt | ±22.2% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 27.9% | +4.1pt | ±24.7% |
| Apr 21, 2028 | 596 | 29.3% | +5.2pt | ±27.9% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.