AMT Volatilität American Tower Corporation
Cboe delayed options data · Stand 06:33 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 29.4% | +2.2pt | ±7.0% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 27.4% | +1.6pt | ±9.0% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 27.4% | +3.0pt | ±11.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 27.8% | +0.9pt | ±14.3% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 28.1% | +2.1pt | ±15.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 28.7% | +3.6pt | ±18.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 28.2% | +4.4pt | ±21.2% |
| Oct 15, 2027 | 360 | 28.9% | +3.2pt | ±22.5% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.9% | +4.1pt | ±25.0% |
| Apr 21, 2028 | 549 | 29.0% | +4.9pt | ±27.2% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.