XOP volatilidad State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Cboe delayed options data · a fecha de 22:06 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 40.7% | -0.0pt | ±3.4% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 35.3% | +0.4pt | ±4.9% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 34.4% | +0.4pt | ±6.1% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 33.9% | -0.5pt | ±7.1% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 31.3% | +2.2pt | ±7.4% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 33.2% | -0.5pt | ±8.7% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 31.7% | -1.8pt | ±10.3% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 31.7% | +0.2pt | ±12.5% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 32.1% | +0.1pt | ±16.5% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 32.7% | +0.5pt | ±21.0% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 32.2% | +3.2pt | ±27.1% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 32.4% | +0.8pt | ±28.1% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.