State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 15:05 UTC · Valores derivados da cadeia completa (2,044 contratos, 24 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±6.4% (faixa 62.88–71.42) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 4.28 @ strike 67 · IV ATM: 27.1%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 60.44 | -10% | 90.2% | 9.8% |
| 63.79 | -5% | 72.9% | 27.1% |
| 67.15 | +0% | 48.4% | 51.6% |
| 70.51 | +5% | 25.5% | 74.5% |
| 73.87 | +10% | 10.6% | 89.4% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | ±1.7% | 35.6% | 39.5K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±2.5% | 33.6% | 53.3K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±2.9% | 28.0% | 824 |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±3.6% | 29.9% | 1,374 |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±4.0% | 29.8% | 44.2K |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±4.3% | 28.2% | 7 |
| Nov 04, 2026 | 15 | ±3.5% | 21.3% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±5.0% | 28.8% | 18.4K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±5.7% | 27.5% | 10.6K |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±6.4% | 27.1% | 330.1K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±7.9% | 30.3% | 3,474 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±8.3% | 25.7% | 901.7K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 70 C · 88.6K62.5 P · 83.2K60 P · 77.3K65 C · 74.9K60 C · 64.7K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 224 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 76.3% das vezes.
Sobre State Street Energy Select Sector SPDR ETF
The State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) is engineered to mirror the overall return (both price appreciation and dividend income) of the Energy Select Sector Index, prior to any operational costs. This underlying index is specifically constructed to accurately reflect the performance of the energy companies within the S&P 500. The ETF grants investors precise access to businesses engaged in core energy industries, including oil, natural gas, other consumable fuels, and the associated equipment and services sectors. This focused targeting allows market participants to establish either long-term strategic allocations or short-term tactical positions within the energy space, offering a more refined exposure than conventional, broad-based investment styles.
ETF · Asset Management · AMEX · Perfil: Financial Modeling Prep
Ativos relacionados · ETF
SPY · IV 13.7%QQQ · IV 21.4%EWZ · IV 61.4%IWM · IV 19.4%TQQQ · IV 64.3%SOXL · IV 121.5%