WING volatilidad Wingstop Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 15:39 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | 52.0% | +4.7pt | ±8.7% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 62.0% | +3.9pt | ±17.0% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 70.5% | +10.6pt | ±25.8% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 66.9% | +3.1pt | ±28.4% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 65.3% | +5.6pt | ±31.1% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 65.8% | +5.4pt | ±37.6% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 63.4% | +4.1pt | ±43.5% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 66.5% | — | ±51.8% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 66.4% | +6.3pt | ±58.9% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.