WING cadeia de opções Wingstop Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±38.3% (69.76–156.46) · IV ATM 65.8% · P/C open interest 0.99
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 53.20 | 61.00 | 75.4% | 0.94 | 0.0022 | -0.009 | 60 | 0.6500 | 3.80 | 72.4% | -0.07 | 0.0022 | -0.020 | ||||
| 49.00 | 57.00 | 74.0% | 0.92 | 0.0027 | -0.014 | 65 | 1.95 | 4.40 | 2 | 72.7% | -0.09 | 0.0027 | -0.024 | |||
| 44.70 | 53.00 | 6 | 71.4% | 0.89 | 0.0032 | -0.019 | 70 | 1.30 | 6.10 | 2 | 68.8% | -0.11 | 0.0032 | -0.028 | ||
| 40.90 | 49.00 | 5 | 69.7% | 0.87 | 0.0038 | -0.024 | 75 | 3.60 | 6.20 | 11 | 68.7% | -0.14 | 0.0038 | -0.032 | ||
| 37.40 | 45.60 | 69.6% | 0.84 | 0.0043 | -0.028 | 80 | 4.80 | 7.70 | 15 | 68.2% | -0.17 | 0.0044 | -0.035 | |||
| 34.00 | 42.50 | 69.4% | 0.81 | 0.0048 | -0.033 | 85 | 5.90 | 9.60 | 33 | 67.5% | -0.20 | 0.0049 | -0.039 | |||
| 30.60 | 39.10 | 67.9% | 0.78 | 0.0053 | -0.037 | 90 | 7.90 | 11.40 | 13 | 67.7% | -0.23 | 0.0054 | -0.042 | |||
| 28.00 | 36.40 | 1 | 68.5% | 0.75 | 0.0058 | -0.040 | 95 | 9.50 | 14.10 | 18 | 68.0% | -0.26 | 0.0059 | -0.045 | ||
| 26.20 | 32.30 | 67.4% | 0.71 | 0.0062 | -0.043 | 100 | 11.40 | 16.50 | 18 | 67.5% | -0.30 | 0.0063 | -0.047 | |||
| 23.70 | 29.80 | 1 | 10 | 67.2% | 0.68 | 0.0065 | -0.046 | 105 | 13.80 | 18.90 | 13 | 67.3% | -0.33 | 0.0067 | -0.049 | |
| 20.80 | 27.40 | 2 | 10 | 65.9% | 0.64 | 0.0068 | -0.048 | 110 | 15.80 | 21.50 | 1 | 46 | 66.1% | -0.37 | 0.0070 | -0.050 |
| 18.40 | 25.20 | 1 | 13 | 65.2% | 0.61 | 0.0070 | -0.050 | 115 | 18.80 | 24.30 | 14 | 66.3% | -0.41 | 0.0072 | -0.051 | |
| 16.30 | 23.80 | 18 | 65.8% | 0.57 | 0.0072 | -0.051 | 120 | 21.10 | 27.20 | 14 | 65.1% | -0.44 | 0.0074 | -0.052 | ||
| 14.00 | 21.30 | 15 | 63.8% | 0.54 | 0.0073 | -0.051 | 125 | 24.40 | 30.30 | 4 | 65.2% | -0.48 | 0.0076 | -0.052 | ||
| 12.30 | 19.90 | 27 | 64.0% | 0.51 | 0.0074 | -0.052 | 130 | 27.20 | 33.70 | 206 | 64.5% | -0.51 | 0.0077 | -0.051 | ||
| 11.10 | 18.10 | 1 | 2 | 63.9% | 0.47 | 0.0074 | -0.052 | 135 | 30.00 | 38.00 | 77 | 64.7% | -0.54 | 0.0077 | -0.051 | |
| 9.70 | 16.30 | 52 | 63.1% | 0.44 | 0.0074 | -0.051 | 140 | 33.70 | 40.60 | 540 | 63.3% | -0.58 | 0.0077 | -0.049 | ||
| 8.10 | 15.20 | 20 | 62.7% | 0.41 | 0.0073 | -0.051 | 145 | 37.90 | 44.10 | 500 | 63.6% | -0.61 | 0.0077 | -0.048 | ||
| 7.90 | 13.30 | 70 | 62.9% | 0.38 | 0.0072 | -0.050 | 150 | 40.60 | 47.90 | 120 | 61.6% | -0.64 | 0.0076 | -0.046 | ||
| 6.80 | 12.40 | 1 | 5 | 62.9% | 0.36 | 0.0070 | -0.048 | 155 | 44.10 | 51.80 | 626 | 60.6% | -0.67 | 0.0075 | -0.045 | |
| 6.60 | 11.80 | 83 | 64.6% | 0.33 | 0.0068 | -0.047 | 160 | 49.20 | 56.80 | 1 | 63.9% | -0.70 | 0.0074 | -0.043 | ||
| 5.00 | 10.60 | 31 | 62.6% | 0.31 | 0.0066 | -0.045 | 165 | 53.40 | 61.40 | 2 | 64.8% | -0.72 | 0.0072 | -0.041 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.