iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 14:03 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,206 contratos, 13 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±7.5% (faixa 16.66–19.36) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 1.35 @ strike 18 · IV ATM: 44.8%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 16.21 | -10% | 86.7% | 13.3% |
| 17.11 | -5% | 69.8% | 30.2% |
| 18.01 | +0% | 48.2% | 51.8% |
| 18.91 | +5% | 28.0% | 72.0% |
| 19.81 | +10% | 13.7% | 86.3% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.4% | 40.2% | 76.1K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.0% | 39.6% | 45.9K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±7.5% | 44.8% | 92.1K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±9.9% | 49.2% | 30.6K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±11.9% | 52.0% | 15.1K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±14.2% | 56.1% | 6,156 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±16.1% | 58.1% | 40.9K |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±24.4% | 66.2% | 7,806 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±30.6% | 71.6% | 15.2K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±33.8% | 70.7% | 61.1K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±44.1% | 77.0% | 7,581 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 20 C · 29.6K19 C · 16.5K24 C · 15.7K22 C · 15.3K21 C · 14.8K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Sobre iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
These iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNs are unsecured debt instruments, issued by Barclays Bank PLC. They are specifically structured to offer investors exposure to the overall performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return.
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