iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 20:05 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,138 contratos, 13 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±15.2% (faixa 14.96–20.34) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 2.69 @ strike 17.5 · IV ATM: 65.8%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 15.89 | -10% | 67.5% | 32.5% |
| 16.77 | -5% | 56.8% | 43.2% |
| 17.66 | +0% | 46.1% | 53.9% |
| 18.54 | +5% | 36.3% | 63.7% |
| 19.42 | +10% | 27.7% | 72.3% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±4.4% | 60.3% | 95.0K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±8.6% | 65.2% | 70.5K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±11.9% | 69.0% | 16.6K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±15.4% | 75.5% | 10.1K |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±15.2% | 65.8% | 94.4K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±18.9% | 74.0% | 4,345 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±24.0% | 74.3% | 22.9K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±28.7% | 73.7% | 67.4K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±38.7% | 76.3% | 11.1K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 20 C · 57.4K15 P · 21.9K18 C · 20.0K19 C · 14.6K25 C · 12.1K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 121 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 90.1% das vezes.
Sobre iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
These iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNs are unsecured debt instruments, issued by Barclays Bank PLC. They are specifically structured to offer investors exposure to the overall performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return.
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