VXX chaîne d'options iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±41.0% (10.63–25.45) · ATM IV 82.5% · P/C open interest 1.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.55 | 10.45 | 6 | 61.9% | 0.94 | 0.0152 | -0.002 | 10 | 0.0400 | 0.7100 | 3 | 117 | 77.3% | -0.05 | 0.0147 | -0.003 | |
| 4.70 | 9.60 | 62.6% | 0.91 | 0.0207 | -0.003 | 11 | 0.0500 | 0.7600 | 3 | 109 | 68.8% | -0.08 | 0.0204 | -0.004 | ||
| 3.90 | 8.40 | 38.9% | 0.87 | 0.0269 | -0.004 | 12 | 0.3900 | 0.6600 | 81 | 64.9% | -0.12 | 0.0268 | -0.005 | |||
| 3.20 | 8.10 | 4 | 64.4% | 0.83 | 0.0327 | -0.005 | 13 | 0.6800 | 0.9900 | 1,043 | 67.0% | -0.16 | 0.0327 | -0.006 | ||
| 2.63 | 7.50 | 2 | 67.1% | 0.78 | 0.0374 | -0.007 | 14 | 0.7400 | 1.55 | 5 | 35 | 66.6% | -0.21 | 0.0376 | -0.007 | |
| 2.12 | 7.00 | 17 | 181 | 69.7% | 0.73 | 0.0409 | -0.008 | 15 | 1.32 | 1.99 | 9 | 438 | 70.1% | -0.26 | 0.0413 | -0.008 |
| 1.69 | 6.55 | 45 | 72.0% | 0.68 | 0.0432 | -0.009 | 16 | 1.15 | 2.80 | 4 | 276 | 66.8% | -0.31 | 0.0437 | -0.009 | |
| 1.32 | 4.65 | 5 | 96 | 56.5% | 0.63 | 0.0444 | -0.010 | 17 | 2.26 | 3.20 | 5 | 103 | 72.7% | -0.36 | 0.0450 | -0.010 |
| 2.61 | 4.00 | 9 | 212 | 73.8% | 0.59 | 0.0448 | -0.010 | 18 | 2.80 | 5.40 | 27 | 91.1% | -0.40 | 0.0456 | -0.011 | |
| 1.85 | 5.60 | 62 | 91.6% | 0.55 | 0.0446 | -0.011 | 19 | 1.80 | 6.60 | 129 | 79.3% | -0.45 | 0.0455 | -0.011 | ||
| 1.00 | 4.95 | 5 | 71 | 82.2% | 0.51 | 0.0440 | -0.011 | 20 | 4.00 | 5.00 | 523 | 3,785 | 71.5% | -0.48 | 0.0450 | -0.011 |
| 0.5600 | 4.95 | 31 | 84.0% | 0.48 | 0.0430 | -0.012 | 21 | 3.35 | 8.00 | 30 | 82.3% | -0.52 | 0.0441 | -0.011 | ||
| 0.1300 | 4.95 | 114 | 85.2% | 0.45 | 0.0418 | -0.012 | 22 | 4.15 | 7.50 | 1 | 69.5% | -0.55 | 0.0431 | -0.012 | ||
| 0 | 4.25 | 68 | 79.0% | 0.42 | 0.0405 | -0.012 | 23 | 4.95 | 9.70 | 6 | 86.4% | -0.58 | 0.0419 | -0.012 | ||
| 0.6500 | 3.00 | 22 | 79.4% | 0.40 | 0.0392 | -0.012 | 24 | 5.80 | 10.70 | 1 | 89.9% | -0.60 | 0.0406 | -0.012 | ||
| 0.8600 | 2.68 | 151 | 82.6% | 0.38 | 0.0378 | -0.012 | 25 | 6.65 | 11.55 | 455 | 91.3% | -0.62 | 0.0394 | -0.011 | ||
| 1.05 | 4.80 | 7 | 113.2% | 0.36 | 0.0365 | -0.012 | 26 | 7.55 | 12.40 | 25 | 92.9% | -0.64 | 0.0381 | -0.011 | ||
| 1.04 | 2.41 | 21 | 89.6% | 0.34 | 0.0352 | -0.012 | 27 | 8.40 | 13.30 | 94.2% | -0.66 | 0.0369 | -0.011 | |||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Mar 19, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.