VXX chuỗi quyền chọn iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±30.4% (12.30–23.05) · ATM IV 70.9% · P/C open interest 0.78
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.85 | 9.80 | 2 | 1 | 66.4% | 0.96 | 0.0126 | -0.000 | 10 | 0 | 0.8600 | 95.1% | -0.04 | 0.0126 | -0.002 | ||
| 5.80 | 8.10 | 67.7% | 0.95 | 0.0176 | -0.001 | 11 | 0 | 0.8800 | 83.3% | -0.05 | 0.0177 | -0.003 | ||||
| 4.75 | 7.15 | 56.8% | 0.93 | 0.0254 | -0.002 | 12 | 0 | 0.5000 | 11 | 60.2% | -0.07 | 0.0255 | -0.003 | |||
| 3.90 | 6.35 | 57.1% | 0.89 | 0.0363 | -0.003 | 13 | 0.0400 | 0.3500 | 13 | 47.1% | -0.11 | 0.0366 | -0.004 | |||
| 4.25 | 4.95 | 66.5% | 0.82 | 0.0471 | -0.005 | 14 | 0.4300 | 0.6600 | 3 | 6 | 55.2% | -0.17 | 0.0476 | -0.006 | ||
| 3.65 | 4.75 | 710 | 74.4% | 0.75 | 0.0540 | -0.007 | 15 | 0.8400 | 1.04 | 10 | 2,146 | 58.7% | -0.25 | 0.0545 | -0.008 | |
| 3.05 | 4.10 | 3 | 4 | 72.3% | 0.68 | 0.0574 | -0.009 | 16 | 1.24 | 1.80 | 2 | 64.5% | -0.31 | 0.0581 | -0.010 | |
| 2.70 | 3.45 | 41 | 35 | 72.1% | 0.62 | 0.0586 | -0.011 | 17 | 1.96 | 2.26 | 1 | 223 | 67.6% | -0.38 | 0.0595 | -0.011 |
| 2.35 | 2.80 | 5 | 192 | 70.4% | 0.56 | 0.0583 | -0.012 | 18 | 2.70 | 2.90 | 249 | 834 | 71.3% | -0.44 | 0.0593 | -0.012 |
| 2.00 | 2.56 | 38 | 155 | 72.7% | 0.51 | 0.0571 | -0.012 | 19 | 3.25 | 3.75 | 158 | 73.7% | -0.49 | 0.0582 | -0.012 | |
| 1.92 | 2.19 | 364 | 928 | 75.5% | 0.47 | 0.0552 | -0.013 | 20 | 4.00 | 4.40 | 307 | 821 | 74.7% | -0.53 | 0.0564 | -0.013 |
| 1.63 | 2.04 | 2 | 61 | 77.4% | 0.43 | 0.0530 | -0.013 | 21 | 4.70 | 5.20 | 98 | 75.9% | -0.58 | 0.0543 | -0.013 | |
| 1.55 | 1.99 | 41 | 167 | 82.5% | 0.39 | 0.0506 | -0.013 | 22 | 5.55 | 6.00 | 109 | 78.2% | -0.61 | 0.0520 | -0.012 | |
| 1.31 | 1.58 | 88 | 79.7% | 0.36 | 0.0481 | -0.013 | 23 | 6.40 | 6.85 | 58 | 80.4% | -0.65 | 0.0496 | -0.012 | ||
| 1.10 | 1.52 | 430 | 81.4% | 0.33 | 0.0456 | -0.013 | 24 | 7.25 | 8.00 | 29 | 86.2% | -0.68 | 0.0472 | -0.012 | ||
| 1.09 | 1.37 | 15 | 1,378 | 84.2% | 0.30 | 0.0432 | -0.013 | 25 | 8.15 | 8.80 | 1,015 | 87.2% | -0.70 | 0.0448 | -0.011 | |
| 0.9300 | 1.29 | 56 | 85.2% | 0.28 | 0.0409 | -0.013 | 26 | 9.05 | 9.95 | 61 | 93.0% | -0.72 | 0.0426 | -0.011 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 18, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.