VXX цепочка опционов iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±23.5% (13.80–22.28) · ATM IV 73.7% · P/C открытого интереса 0.73
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.35 | 10.25 | 8 | 0.99 | 0.0051 | 0.000 | 10 | 0 | 2.13 | 5 | 175.7% | -0.01 | 0.0047 | -0.001 | |||
| 4.40 | 9.30 | 56.9% | 0.98 | 0.0094 | -0.001 | 11 | 0 | 0.2400 | 117 | 78.4% | -0.02 | 0.0092 | -0.001 | |||
| 4.95 | 6.90 | 62.1% | 0.96 | 0.0187 | -0.002 | 12 | 0 | 0.1400 | 82 | 59.4% | -0.04 | 0.0186 | -0.003 | |||
| 4.50 | 6.05 | 15 | 80.7% | 0.93 | 0.0320 | -0.004 | 13 | 0.0100 | 0.3800 | 23 | 416 | 63.0% | -0.07 | 0.0320 | -0.005 | |
| 3.85 | 4.50 | 72 | 60.6% | 0.87 | 0.0486 | -0.007 | 14 | 0.2400 | 0.5500 | 12 | 66 | 65.2% | -0.13 | 0.0487 | -0.007 | |
| 3.20 | 3.65 | 8 | 755 | 61.1% | 0.79 | 0.0627 | -0.010 | 15 | 0.5300 | 0.6800 | 70 | 2,881 | 63.0% | -0.21 | 0.0630 | -0.011 |
| 2.30 | 3.15 | 170 | 59.9% | 0.70 | 0.0708 | -0.013 | 16 | 0.9300 | 1.33 | 150 | 70.8% | -0.29 | 0.0711 | -0.014 | ||
| 2.26 | 2.65 | 358 | 71.2% | 0.62 | 0.0735 | -0.016 | 17 | 1.39 | 1.70 | 3 | 791 | 69.8% | -0.37 | 0.0740 | -0.016 | |
| 1.92 | 2.25 | 89 | 667 | 74.6% | 0.55 | 0.0728 | -0.018 | 18 | 1.96 | 2.35 | 58 | 1,013 | 72.8% | -0.45 | 0.0733 | -0.018 |
| 1.65 | 1.86 | 29 | 324 | 76.8% | 0.49 | 0.0700 | -0.018 | 19 | 2.75 | 3.10 | 27 | 252 | 78.7% | -0.51 | 0.0707 | -0.018 |
| 1.43 | 1.66 | 536 | 1,785 | 81.1% | 0.43 | 0.0662 | -0.019 | 20 | 3.60 | 3.85 | 13 | 1,232 | 83.5% | -0.57 | 0.0669 | -0.019 |
| 1.28 | 1.42 | 31 | 478 | 84.2% | 0.38 | 0.0619 | -0.019 | 21 | 4.30 | 4.70 | 10 | 154 | 85.7% | -0.61 | 0.0627 | -0.019 |
| 1.12 | 1.29 | 77 | 201 | 87.7% | 0.34 | 0.0575 | -0.019 | 22 | 5.15 | 5.55 | 6 | 200 | 89.2% | -0.66 | 0.0584 | -0.019 |
| 0.9400 | 1.19 | 19 | 317 | 90.2% | 0.31 | 0.0533 | -0.019 | 23 | 6.10 | 6.45 | 5 | 261 | 94.5% | -0.69 | 0.0542 | -0.019 |
| 0.9000 | 1.06 | 9 | 767 | 94.0% | 0.28 | 0.0494 | -0.019 | 24 | 7.00 | 7.35 | 220 | 98.0% | -0.72 | 0.0503 | -0.018 | |
| 0.8100 | 0.9600 | 55 | 1,508 | 96.6% | 0.26 | 0.0457 | -0.019 | 25 | 7.90 | 8.15 | 964 | 98.6% | -0.74 | 0.0468 | -0.018 | |
| 0.7000 | 0.8800 | 5 | 107 | 98.4% | 0.24 | 0.0425 | -0.018 | 26 | 8.70 | 9.25 | 57 | 102.7% | -0.77 | 0.0435 | -0.018 | |
| 0.5200 | 0.8500 | 6 | 131 | 99.0% | 0.22 | 0.0395 | -0.018 | 27 | 9.55 | 11.15 | 96 | 124.7% | -0.78 | 0.0406 | -0.017 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.