VXX цепочка опционов iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±27.6% (12.80–22.55) · ATM IV 94.5% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.84 | 6.85 | 2 | 61.4% | 0.95 | 0.0285 | -0.001 | 13 | 0 | 0.1900 | 1 | 56.5% | -0.05 | 0.0286 | -0.003 | ||
| 2.36 | 6.40 | 58.7% | 0.93 | 0.0381 | -0.002 | 13.5 | 0 | 0.1800 | 1 | 50.3% | -0.07 | 0.0383 | -0.004 | |||
| 1.90 | 5.95 | 56.3% | 0.90 | 0.0492 | -0.004 | 14 | 0.0100 | 0.2200 | 7 | 47.7% | -0.10 | 0.0494 | -0.006 | |||
| 1.47 | 3.95 | 0.87 | 0.0610 | -0.005 | 14.5 | 0.0500 | 0.6700 | 9 | 60.7% | -0.13 | 0.0614 | -0.007 | ||||
| 2.56 | 5.10 | 92.5% | 0.83 | 0.0730 | -0.007 | 15 | 0.1600 | 2.05 | 92.3% | -0.17 | 0.0734 | -0.009 | ||||
| 2.39 | 3.25 | 2 | 59.3% | 0.78 | 0.0842 | -0.009 | 15.5 | 0.1700 | 0.8000 | 53.7% | -0.22 | 0.0848 | -0.010 | |||
| 2.15 | 2.50 | 358 | 51.7% | 0.73 | 0.0920 | -0.010 | 16 | 0.5200 | 0.7500 | 1,252 | 53.5% | -0.27 | 0.0926 | -0.012 | ||
| 1.66 | 3.95 | 85.2% | 0.67 | 0.0962 | -0.012 | 16.5 | 0.5100 | 1.11 | 53.2% | -0.33 | 0.0969 | -0.013 | ||||
| 1.76 | 2.06 | 2,880 | 59.5% | 0.62 | 0.0978 | -0.014 | 17 | 1.02 | 1.26 | 51 | 57.9% | -0.38 | 0.0986 | -0.014 | ||
| 1.40 | 3.80 | 96.3% | 0.57 | 0.0975 | -0.015 | 17.5 | 1.10 | 3.45 | 92.7% | -0.43 | 0.0984 | -0.015 | ||||
| 1.38 | 1.58 | 3,081 | 61.3% | 0.52 | 0.0958 | -0.016 | 18 | 1.59 | 1.98 | 1,688 | 62.9% | -0.48 | 0.0968 | -0.016 | ||
| 1.19 | 3.45 | 101.4% | 0.48 | 0.0932 | -0.016 | 18.5 | 1.69 | 4.10 | 94.1% | -0.52 | 0.0942 | -0.016 | ||||
| 1.10 | 1.54 | 1,000 | 69.9% | 0.44 | 0.0899 | -0.017 | 19 | 2.27 | 2.78 | 67.7% | -0.56 | 0.0910 | -0.016 | |||
| 0.8900 | 3.20 | 104.4% | 0.40 | 0.0862 | -0.017 | 19.5 | 2.42 | 4.80 | 96.9% | -0.60 | 0.0873 | -0.016 | ||||
| 0.9100 | 1.19 | 4 | 71.5% | 0.37 | 0.0822 | -0.017 | 20 | 3.10 | 3.60 | 73.2% | -0.63 | 0.0833 | -0.015 | |||
| 0.6900 | 1.49 | 2 | 78.6% | 0.34 | 0.0780 | -0.017 | 20.5 | 1.54 | 3.95 | -0.66 | 0.0792 | -0.015 | ||||
| 0.7400 | 1.04 | 1,417 | 75.3% | 0.31 | 0.0739 | -0.016 | 21 | 3.80 | 5.90 | 4 | 104.1% | -0.69 | 0.0752 | -0.015 | ||
| 0.6300 | 1.05 | 3,005 | 77.8% | 0.29 | 0.0698 | -0.016 | 21.5 | 3.90 | 5.10 | 73.5% | -0.71 | 0.0711 | -0.014 | |||
| 0.5400 | 0.7300 | 4,131 | 72.8% | 0.27 | 0.0659 | -0.016 | 22 | 3.15 | 5.15 | -0.74 | 0.0672 | -0.014 | ||||
| 0.5000 | 0.7500 | 4,304 | 76.4% | 0.25 | 0.0622 | -0.016 | 22.5 | 3.55 | 7.35 | 79.8% | -0.76 | 0.0635 | -0.013 | |||
| 0.3300 | 0.6800 | 3,034 | 78.6% | 0.23 | 0.0586 | -0.015 | 23 | 5.50 | 6.10 | 1 | 76.2% | -0.77 | 0.0600 | -0.013 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.