iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 21:45 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,138 contratti, 13 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±15.2% (intervallo 14.96–20.34) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 2.69 @ strike 17.5 · ATM IV: 65.8%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 15.89 | -10% | 67.5% | 32.5% |
| 16.77 | -5% | 56.8% | 43.2% |
| 17.66 | +0% | 46.1% | 53.9% |
| 18.54 | +5% | 36.3% | 63.7% |
| 19.42 | +10% | 27.7% | 72.3% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±4.4% | 60.3% | 95.0K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±8.6% | 65.2% | 70.5K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±11.9% | 69.0% | 16.6K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±15.4% | 75.5% | 10.1K |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±15.2% | 65.8% | 94.4K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±18.9% | 74.0% | 4,345 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±24.0% | 74.3% | 22.9K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±28.7% | 73.7% | 67.4K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±38.7% | 76.3% | 11.1K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 20 C · 57.4K15 P · 21.9K18 C · 20.0K19 C · 14.6K25 C · 12.1K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 121 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 90.1% delle volte.
Informazioni iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
These iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNs are unsecured debt instruments, issued by Barclays Bank PLC. They are specifically structured to offer investors exposure to the overall performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Profilo: Financial Modeling Prep
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