iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:39 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,160 contratti, 12 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±7.5% (intervallo 16.70–19.40) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 1.35 @ strike 18 · ATM IV: 44.8%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 16.25 | -10% | 86.7% | 13.3% |
| 17.15 | -5% | 69.8% | 30.2% |
| 18.05 | +0% | 48.2% | 51.8% |
| 18.95 | +5% | 28.1% | 71.9% |
| 19.86 | +10% | 13.6% | 86.4% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.4% | 40.2% | 77.4K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.0% | 39.6% | 36.7K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±7.5% | 44.8% | 92.2K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±9.8% | 49.2% | 30.5K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±11.9% | 52.0% | 15.1K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±14.2% | 56.1% | 6,198 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±16.0% | 58.1% | 39.3K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±24.3% | 66.2% | 6,715 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±30.5% | 71.6% | 15.8K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±33.7% | 70.7% | 61.1K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±44.0% | 77.0% | 7,233 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 20 C · 27.2K22 C · 16.7K24 C · 15.8K19 C · 15.1K21 C · 14.0K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Informazioni iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
These iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNs are unsecured debt instruments, issued by Barclays Bank PLC. They are specifically structured to offer investors exposure to the overall performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Profilo: Financial Modeling Prep
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