ProShares - UltraPro Short QQQ (SQQQ · ETF)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений
Cboe delayed options data · по состоянию на 12:38 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (1,218 контракты, 12 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (3 на данный момент)
Ожидаемое движение — Sep 18, 2026 (15 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±8.8% (диапазон 36.48–43.48) по Sep 18, 2026. ATM стрэддл: 3.50 @ страйк 40 · ATM IV: 52.4%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 35.98 | -10% | 82.6% | 17.4% |
| 37.98 | -5% | 66.6% | 33.4% |
| 39.98 | +0% | 47.9% | 52.1% |
| 41.98 | +5% | 30.4% | 69.6% |
| 43.98 | +10% | 17.1% | 82.9% |
Расчётные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на момент экспирации — оценки в рамках указанных допущений, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Sep 18, 2026 · логнормальная модель, нулевой дрейф — это оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±3.1% | 52.2% | 72.7K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±6.1% | 48.3% | 81.3K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±8.8% | 52.4% | 146.7K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±11.8% | 53.4% | 37.2K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±13.4% | 56.0% | 17.5K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±15.0% | 57.8% | 2,424 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±15.8% | 56.5% | 9,628 |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±25.9% | 60.8% | 27.7K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±30.1% | 62.6% | 56.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±38.1% | 66.9% | 5,892 |
Открытый интерес по страйкам — Sep 18
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 45 C · 54.9K40 C · 40.7K42 C · 20.3K37 C · 16.8K38 C · 16.1K
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
История результатов
Полная история →Каждый торговый день мы фиксируем, что опционный рынок закладывает в цены по каждой экспирации — до того как исход стал известен. По мере того как экспирации разрешаются, этот раздел сравнивает ожидаемое с фактическим, и запись никогда не переписывается. Запись ведётся с 31 авг. 2026 г.
О сайте ProShares - UltraPro Short QQQ
This ProShares fund is designed to provide daily returns that are three times the opposite (or inverse) of the Nasdaq-100 Index's daily movement, calculated before deducting any fees and expenses.
ETF · Asset Management - Leveraged · NASDAQ · Профиль: Financial Modeling Prep
Связанные инструменты — ETF
SPY · IV 12.1%QQQ · IV 17.8%EWZ · IV 32.9%IBIT · IV 36.1%IWM · IV 17.0%USO · IV 44.6%