ProShares - UltraPro Short QQQ (SQQQ · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 06:43 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,156 contratos, 12 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±14.9% (faixa 31.84–43.01) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 5.58 @ strike 37.5 · IV ATM: 63.2%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 33.68 | -10% | 68.4% | 31.6% |
| 35.55 | -5% | 57.4% | 42.6% |
| 37.42 | -0% | 46.3% | 53.7% |
| 39.29 | +5% | 36.1% | 63.9% |
| 41.16 | +10% | 27.1% | 72.9% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±6.0% | 71.1% | 42.3K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±9.8% | 70.5% | 24.0K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±12.3% | 69.5% | 11.5K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±13.9% | 66.3% | 3,876 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±14.9% | 63.2% | 40.7K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±17.0% | 65.3% | 3,226 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±21.0% | 65.6% | 54.5K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±23.9% | 60.3% | 109.9K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±32.2% | 64.1% | 18.8K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 40 C · 23.7K35 C · 19.9K38 C · 10.2K39 C · 9,88450 C · 7,763
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 121 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 48.8% das vezes.
Sobre ProShares - UltraPro Short QQQ
This ProShares fund is designed to provide daily returns that are three times the opposite (or inverse) of the Nasdaq-100 Index's daily movement, calculated before deducting any fees and expenses.
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SPY · IV 14.2%QQQ · IV 21.6%EWZ · IV 61.4%IWM · IV 19.8%TLT · IV 13.7%TQQQ · IV 65.3%