ProShares - UltraPro Short QQQ (SQQQ · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 12:38 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,218 contratos, 12 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±8.8% (faixa 36.48–43.48) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 3.50 @ strike 40 · IV ATM: 52.4%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 35.98 | -10% | 82.6% | 17.4% |
| 37.98 | -5% | 66.6% | 33.4% |
| 39.98 | +0% | 47.9% | 52.1% |
| 41.98 | +5% | 30.4% | 69.6% |
| 43.98 | +10% | 17.1% | 82.9% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±3.1% | 52.2% | 72.7K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±6.1% | 48.3% | 81.3K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±8.8% | 52.4% | 146.7K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±11.8% | 53.4% | 37.2K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±13.4% | 56.0% | 17.5K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±15.0% | 57.8% | 2,424 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±15.8% | 56.5% | 9,628 |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±25.9% | 60.8% | 27.7K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±30.1% | 62.6% | 56.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±38.1% | 66.9% | 5,892 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 45 C · 54.9K40 C · 40.7K42 C · 20.3K37 C · 16.8K38 C · 16.1K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Sobre ProShares - UltraPro Short QQQ
This ProShares fund is designed to provide daily returns that are three times the opposite (or inverse) of the Nasdaq-100 Index's daily movement, calculated before deducting any fees and expenses.
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