SQQQ biến động ProShares - UltraPro Short QQQ
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.56.3%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.38.2%
HV6072.9%
Chênh lệch IV − HV20
+18.1pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
88
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 12:38 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 52.2% | -8.3pt | ±3.1% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 48.3% | -13.1pt | ±6.1% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 52.4% | -13.8pt | ±8.8% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 53.4% | -20.3pt | ±11.8% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 56.0% | -24.6pt | ±13.4% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 57.8% | -20.2pt | ±15.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 56.5% | -19.6pt | ±15.8% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Dec 18, 2026 | 106 | 60.8% | -22.8pt | ±25.9% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 62.6% | -25.2pt | ±30.1% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 66.9% | — | ±38.1% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 81.2% | — | ±67.8% |
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20