State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 15:05 UTC · Valores derivados da cadeia completa (12.7K contratos, 33 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±3.2% (faixa 746.25–796.27) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 25.01 @ strike 771 · IV ATM: 13.7%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 694.13 | -10% | 99.6% | 0.4% |
| 732.70 | -5% | 89.8% | 10.2% |
| 771.26 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 809.82 | +5% | 10.7% | 89.3% |
| 848.39 | +10% | 0.8% | 99.2% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | ±0.4% | 17.6% | 465.3K |
| Oct 21, 2026 | 1 | ±0.7% | 14.6% | 307.5K |
| Oct 22, 2026 | 2 | ±0.9% | 14.2% | 166.9K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.1% | 14.1% | 859.8K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±1.2% | 11.8% | 131.2K |
| Oct 27, 2026 | 7 | ±1.4% | 12.0% | 66.3K |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±1.6% | 13.2% | 69.5K |
| Oct 29, 2026 | 9 | ±1.7% | 13.6% | 42.1K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±1.9% | 13.8% | 1.99M |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±2.0% | 13.0% | 8,842 |
| Nov 03, 2026 | 14 | ±2.1% | 13.2% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±2.4% | 13.7% | 257.3K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 500 P · 343.9K480 P · 321.2K510 P · 251.7K570 P · 241.8K760 P · 237.1K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 336 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 75.6% das vezes.
Sobre State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
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