State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 17:03 UTC · Valores derivados da cadeia completa (12.5K contratos, 34 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±1.9% (faixa 758.24–788.00) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 14.88 @ strike 773 · IV ATM: 11.3%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 695.81 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 734.46 | -5% | 98.7% | 1.3% |
| 773.12 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 811.78 | +5% | 1.6% | 98.4% |
| 850.43 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | 0 | ±0.2% | 12.5% | 281.8K |
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.6% | 12.2% | 789.3K |
| Sep 08, 2026 | 5 | ±0.8% | 8.0% | 114.8K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±0.9% | 8.7% | 72.5K |
| Sep 10, 2026 | 7 | ±1.0% | 9.3% | 42.6K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±1.2% | 10.3% | 483.5K |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±1.3% | 9.5% | 21.1K |
| Sep 15, 2026 | 12 | ±1.4% | 9.7% | 30.2K |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±1.6% | 10.6% | 2,547 |
| Sep 17, 2026 | 14 | ±1.7% | 11.0% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±1.9% | 11.3% | 4.30M |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±2.3% | 11.4% | 133.2K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 525 P · 513.3K535 P · 305.1K625 P · 298.4K425 P · 258.9K520 P · 214.4K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 3 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 66.7% das vezes.
Sobre State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
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