SPY цепочка опционов State Street SPDR S&P 500 ETF
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±1.6% (759.89–783.99) · ATM IV 10.5% · P/C открытого интереса 7.90
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 76.56 | 79.39 | 0.99 | 0.0008 | -0.000 | 695 | 0.1300 | 0.1400 | 5 | 79 | 25.6% | -0.01 | 0.0008 | -0.039 | |||
| 71.58 | 74.41 | 25.5% | 0.99 | 0.0009 | -0.006 | 700 | 0.1400 | 0.1500 | 3 | 31 | 24.3% | -0.01 | 0.0010 | -0.042 | ||
| 66.61 | 69.41 | 0.99 | 0.0011 | -0.011 | 705 | 0.1600 | 0.1700 | 34 | 23.2% | -0.01 | 0.0011 | -0.045 | ||||
| 61.63 | 64.43 | 0.98 | 0.0013 | -0.018 | 710 | 0.1800 | 0.1900 | 2 | 19 | 22.0% | -0.02 | 0.0014 | -0.049 | |||
| 56.28 | 59.78 | 2 | 19.8% | 0.98 | 0.0016 | -0.025 | 715 | 0.2100 | 0.2200 | 83 | 46 | 20.9% | -0.02 | 0.0016 | -0.053 | |
| 51.32 | 54.83 | 1 | 18.9% | 0.98 | 0.0020 | -0.033 | 720 | 0.2400 | 0.2500 | 4 | 41 | 19.7% | -0.02 | 0.0020 | -0.059 | |
| 46.76 | 49.58 | 7 | 17.8% | 0.97 | 0.0025 | -0.043 | 725 | 0.2800 | 0.2900 | 2 | 120 | 18.5% | -0.03 | 0.0025 | -0.067 | |
| 41.83 | 44.65 | 16.8% | 0.96 | 0.0032 | -0.055 | 730 | 0.3500 | 0.3600 | 14 | 199 | 17.5% | -0.04 | 0.0032 | -0.076 | ||
| 36.54 | 39.75 | 14.6% | 0.95 | 0.0042 | -0.070 | 735 | 0.4400 | 0.4500 | 28 | 385 | 16.5% | -0.05 | 0.0042 | -0.088 | ||
| 31.96 | 34.94 | 2 | 15.2% | 0.94 | 0.0055 | -0.088 | 740 | 0.5700 | 0.5800 | 246 | 521 | 15.5% | -0.06 | 0.0056 | -0.104 | |
| 27.28 | 29.96 | 3 | 13.1% | 0.92 | 0.0074 | -0.110 | 745 | 0.7600 | 0.7800 | 80 | 232 | 14.6% | -0.08 | 0.0074 | -0.125 | |
| 22.57 | 25.20 | 3 | 11 | 12.5% | 0.89 | 0.0099 | -0.137 | 750 | 1.05 | 1.07 | 166 | 895 | 13.7% | -0.11 | 0.0100 | -0.149 |
| 19.24 | 19.49 | 21 | 55 | 12.7% | 0.84 | 0.0132 | -0.167 | 755 | 1.48 | 1.50 | 3,218 | 22.3K | 12.8% | -0.16 | 0.0133 | -0.177 |
| 14.92 | 15.15 | 56 | 333 | 11.9% | 0.78 | 0.0173 | -0.198 | 760 | 2.13 | 2.15 | 415 | 1,376 | 12.0% | -0.22 | 0.0176 | -0.207 |
| 10.92 | 11.10 | 128 | 660 | 11.1% | 0.70 | 0.0220 | -0.225 | 765 | 3.11 | 3.13 | 584 | 470 | 11.2% | -0.31 | 0.0224 | -0.233 |
| 7.40 | 7.53 | 426 | 735 | 10.4% | 0.58 | 0.0263 | -0.237 | 770 | 4.57 | 4.59 | 537 | 39 | 10.5% | -0.42 | 0.0270 | -0.245 |
| 4.60 | 4.62 | 609 | 479 | 9.9% | 0.45 | 0.0283 | -0.227 | 775 | 6.70 | 6.80 | 32 | 60 | 9.9% | -0.57 | 0.0294 | -0.235 |
| 2.52 | 2.53 | 487 | 179 | 9.4% | 0.30 | 0.0262 | -0.191 | 780 | 9.64 | 9.81 | 8 | 12 | 9.4% | -0.72 | 0.0275 | -0.197 |
| 1.22 | 1.23 | 382 | 354 | 9.1% | 0.18 | 0.0203 | -0.137 | 785 | 13.37 | 13.68 | 18 | 1 | 9.0% | -0.85 | 0.0245 | -0.139 |
| 0.5200 | 0.5400 | 285 | 119 | 8.9% | 0.09 | 0.0132 | -0.083 | 790 | 16.87 | 19.52 | 9.7% | -0.97 | 0.0155 | -0.181 | ||
| 0.2100 | 0.2200 | 708 | 284 | 8.9% | 0.04 | 0.0073 | -0.045 | 795 | 21.85 | 24.88 | 12.5% | -1.00 | 0.0008 | -0.300 | ||
| 0.0900 | 0.1000 | 100 | 173 | 9.2% | 0.02 | 0.0039 | -0.025 | 800 | 26.37 | 29.88 | 12.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.338 | ||
| 0.0500 | 0.0600 | 9.8% | 0.01 | 0.0023 | -0.016 | 805 | 31.37 | 34.88 | 14.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.346 | ||||
| 0.0300 | 0.0400 | 1 | 10.5% | 0.01 | 0.0015 | -0.012 | 810 | 36.37 | 39.88 | 16.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.348 | |||
| 0.0200 | 0.0300 | 11.2% | 0.01 | 0.0010 | -0.009 | 815 | 41.37 | 44.59 | -1.00 | 0.0000 | -0.349 | |||||
| 0.0200 | 0.0300 | 12.4% | 0.00 | 0.0007 | -0.008 | 820 | 46.37 | 49.88 | 19.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.350 | ||||
| 0.0100 | 0.0200 | 12.9% | 0.00 | 0.0006 | -0.006 | 825 | 51.37 | 54.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.350 | |||||
| 0.0100 | 0.0200 | 13.9% | 0.00 | 0.0004 | -0.005 | 830 | 56.37 | 59.88 | 22.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.350 | ||||
| 0.0100 | 0.0200 | 15.0% | 0.00 | 0.0003 | -0.005 | 835 | 61.38 | 64.88 | 23.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.350 | ||||
| 0.0100 | 0.0200 | 16.0% | 0.00 | 0.0002 | -0.004 | 840 | 66.41 | 69.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.350 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 15, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.