State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 16:05 UTC · Valori derivati dall'intera catena (12.7K contratti, 33 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±3.2% (intervallo 744.86–794.75) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 24.95 @ strike 770 · ATM IV: 13.5%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 692.82 | -10% | 99.6% | 0.4% |
| 731.31 | -5% | 89.7% | 10.3% |
| 769.80 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 808.29 | +5% | 10.7% | 89.3% |
| 846.78 | +10% | 0.8% | 99.2% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±0.3% | 14.2% | 677.9K |
| Oct 20, 2026 | 1 | ±0.6% | 12.6% | 286.6K |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±0.8% | 13.0% | 272.4K |
| Oct 22, 2026 | 3 | ±1.0% | 13.1% | 146.1K |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±1.1% | 13.2% | 778.4K |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±1.3% | 11.3% | 85.0K |
| Oct 27, 2026 | 8 | ±1.4% | 11.5% | 56.0K |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±1.6% | 12.6% | 53.8K |
| Oct 29, 2026 | 10 | ±1.7% | 13.0% | 25.5K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±1.9% | 13.2% | 1.93M |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±2.0% | 12.5% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±2.4% | 13.4% | 237.3K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 500 P · 336.5K480 P · 320.8K750 P · 274.6K510 P · 251.4K570 P · 241.7K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 308 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 75.0% delle volte.
Informazioni State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
ETF · Asset Management · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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