State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (12.7K contratti, 33 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±2.1% (intervallo 749.20–781.12) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 15.96 @ strike 765 · ATM IV: 11.9%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 688.64 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 726.90 | -5% | 98.0% | 2.0% |
| 765.16 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 803.42 | +5% | 2.4% | 97.6% |
| 841.68 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | 34.3% | 361.1K |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.5% | 12.2% | 154.2K |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±0.7% | 12.0% | 741.3K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±1.0% | 9.4% | 88.5K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.1% | 10.0% | 56.4K |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.3% | 10.2% | 30.5K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±1.4% | 11.0% | 435.4K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±1.5% | 10.4% | 13.2K |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±1.5% | 10.2% | 6,491 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±1.9% | 12.3% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.1% | 11.9% | 4.31M |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±2.4% | 12.0% | 129.9K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 525 P · 513.2K535 P · 304.9K625 P · 298.5K425 P · 258.9K520 P · 214.4K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Di 3 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 66.7% delle volte.
Informazioni State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
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