State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY · ETF)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus
Cboe delayed options data · au 03:38 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (12.7K contrats, 33 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (3 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 18, 2026 (16 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±2.1% (fourchette 749.20–781.12) par Sep 18, 2026. Straddle ATM: 15.96 @ strike 765 · ATM IV: 11.9%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 688.64 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 726.90 | -5% | 98.0% | 2.0% |
| 765.16 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 803.42 | +5% | 2.4% | 97.6% |
| 841.68 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 18, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | 34.3% | 361.1K |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.5% | 12.2% | 154.2K |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±0.7% | 12.0% | 741.3K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±1.0% | 9.4% | 88.5K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.1% | 10.0% | 56.4K |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.3% | 10.2% | 30.5K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±1.4% | 11.0% | 435.4K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±1.5% | 10.4% | 13.2K |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±1.5% | 10.2% | 6,491 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±1.9% | 12.3% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.1% | 11.9% | 4.31M |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±2.4% | 12.0% | 129.9K |
Open interest par strike — Sep 18
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 525 P · 513.2K535 P · 304.9K625 P · 298.5K425 P · 258.9K520 P · 214.4K
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Sur 3 comparaisons instantané/résultat enregistrées jusqu'à présent, la clôture s'est inscrite à l'intérieur de la fourchette anticipée 66.7% du temps.
À propos State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
ETF · Asset Management · AMEX · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés — ETF
QQQ · IV 17.9%IWM · IV 17.4%GLD · IV 23.8%EWZ · IV 30.9%IBIT · IV 36.0%TLT · IV 10.6%