State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY · ETF)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen
Cboe delayed options data · Stand 14:05 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (12.7K Kontrakte, 33 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (29 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (31 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±3.4% (Spanne 739.22–791.68) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 26.23 @ Strike 765 · ATM IV: 14.4%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 688.91 | -10% | 99.3% | 0.7% |
| 727.18 | -5% | 88.4% | 11.6% |
| 765.45 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 803.72 | +5% | 11.9% | 88.1% |
| 842.00 | +10% | 1.1% | 98.9% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | ±0.4% | 19.6% | 465.3K |
| Oct 21, 2026 | 1 | ±0.8% | 16.2% | 307.5K |
| Oct 22, 2026 | 2 | ±1.0% | 15.8% | 166.9K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.2% | 15.7% | 859.8K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±1.4% | 13.1% | 131.2K |
| Oct 27, 2026 | 7 | ±1.5% | 13.3% | 66.3K |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±1.7% | 14.3% | 69.5K |
| Oct 29, 2026 | 9 | ±1.9% | 14.7% | 42.1K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±2.0% | 14.9% | 1.99M |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±2.1% | 14.0% | 8,842 |
| Nov 03, 2026 | 14 | ±2.2% | 14.0% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±2.6% | 14.7% | 257.3K |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 500 P · 343.9K480 P · 321.2K510 P · 251.7K570 P · 241.8K760 P · 237.1K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 336 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 75.6% der Fälle.
Über State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
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