S&P 500 Index (SPX · índice)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 06:42 UTC · Valores derivados da cadeia completa (29.1K contratos, 55 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Oct 30, 2026 (10 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±2.0% (faixa 7,537.83–7,843.63) por Oct 30, 2026. Straddle ATM: 152.90 @ strike 7,690 · IV ATM: 14.4%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 6,921.66 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 7,306.19 | -5% | 98.4% | 1.6% |
| 7,690.73 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 8,075.27 | +5% | 2.0% | 98.0% |
| 8,459.80 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Oct 30, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | ±0.6% | 15.6% | 191.3K |
| Oct 21, 2026 | 1 | ±0.8% | 14.7% | 187.4K |
| Oct 22, 2026 | 2 | ±1.0% | 14.9% | 142.7K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.2% | 14.9% | 557.5K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±1.4% | 12.6% | 78.2K |
| Oct 27, 2026 | 7 | ±1.5% | 12.7% | 79.3K |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±1.7% | 13.6% | 52.9K |
| Oct 29, 2026 | 9 | ±1.9% | 14.1% | 78.8K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±2.0% | 14.4% | 936.3K |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±2.1% | 13.4% | 40.3K |
| Nov 03, 2026 | 14 | ±2.2% | 13.6% | 35.2K |
| Nov 04, 2026 | 15 | ±2.3% | 14.0% | 65.2K |
Open interest por strike · Oct 30
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 6,400 P · 296.2K6,500 P · 176.8K6,300 P · 162.3K8,000 C · 69.4K6,350 P · 68.1K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 529 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 80.3% das vezes.