S&P 500 Index (SPX · índice)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 17:03 UTC · Valores derivados da cadeia completa (28.5K contratos, 56 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 30, 2026 (27 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±2.5% (faixa 7,552.01–7,943.91) por Sep 30, 2026. Straddle ATM: 195.95 @ strike 7,750 · IV ATM: 11.6%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 6,973.16 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 7,360.56 | -5% | 94.6% | 5.4% |
| 7,747.96 | +0% | 49.4% | 50.6% |
| 8,135.36 | +5% | 6.0% | 94.0% |
| 8,522.76 | +10% | 0.1% | 99.9% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 30, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | 0 | ±0.2% | 11.9% | 318.2K |
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.5% | 12.0% | 678.8K |
| Sep 08, 2026 | 5 | ±0.7% | 7.9% | 173.4K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±0.9% | 8.6% | 117.7K |
| Sep 10, 2026 | 7 | ±1.0% | 9.2% | 74.5K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±1.2% | 10.3% | 356.3K |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±1.3% | 9.6% | 75.5K |
| Sep 15, 2026 | 12 | ±1.4% | 9.9% | 52.1K |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±1.6% | 10.8% | 52.4K |
| Sep 17, 2026 | 14 | ±1.7% | 11.2% | 33.2K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±1.9% | 11.4% | 688.6K |
| Sep 21, 2026 | 18 | ±2.0% | 11.0% | 33.0K |
Open interest por strike — Sep 30
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 6,300 P · 183.0K6,000 P · 168.3K6,400 P · 135.7K6,350 P · 134.9K6,250 P · 125.5K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 3 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 66.7% das vezes.