S&P 500 Index (SPX · indice)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (28.6K contratti, 56 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 30, 2026 (28 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±2.7% (intervallo 7,460.70–7,872.50) da Sep 30, 2026. ATM straddle: 205.90 @ strike 7,665 · ATM IV: 12.2%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 6,899.94 | -10% | 99.9% | 0.1% |
| 7,283.27 | -5% | 93.3% | 6.7% |
| 7,666.60 | -0% | 49.3% | 50.7% |
| 8,049.93 | +5% | 7.2% | 92.8% |
| 8,433.26 | +10% | 0.2% | 99.8% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 30, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.0% | 136.7% | 329.9K |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±0.5% | 12.5% | 138.4K |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±0.7% | 12.4% | 658.2K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±0.9% | 9.2% | 136.1K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.1% | 9.7% | 78.2K |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±1.2% | 10.1% | 56.8K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±1.4% | 11.0% | 344.6K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±1.5% | 10.4% | 73.6K |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±1.6% | 10.6% | 48.9K |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±1.8% | 11.4% | 45.9K |
| Sep 17, 2026 | 15 | ±1.9% | 11.8% | 30.6K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.0% | 12.1% | 682.5K |
Open interest per strike — Sep 30
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 6,300 P · 183.4K6,000 P · 169.5K6,400 P · 135.6K6,350 P · 134.8K6,250 P · 125.1K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Di 3 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 66.7% delle volte.