S&P 500 Index (SPX · indice)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:43 UTC · Valori derivati dall'intera catena (29.5K contratti, 56 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Oct 30, 2026 (10 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±2.0% (intervallo 7,538.88–7,842.58) da Oct 30, 2026. ATM straddle: 151.85 @ strike 7,690 · ATM IV: 14.6%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 6,921.66 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 7,306.19 | -5% | 98.2% | 1.8% |
| 7,690.73 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 8,075.27 | +5% | 2.1% | 97.9% |
| 8,459.80 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Oct 30, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | ±0.5% | 17.5% | 386.2K |
| Oct 21, 2026 | 1 | ±0.8% | 15.3% | 227.3K |
| Oct 22, 2026 | 2 | ±1.0% | 15.3% | 143.3K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.2% | 15.2% | 621.0K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±1.3% | 12.7% | 108.7K |
| Oct 27, 2026 | 7 | ±1.5% | 12.9% | 88.5K |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±1.7% | 13.7% | 59.5K |
| Oct 29, 2026 | 9 | ±1.8% | 14.3% | 84.9K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±2.0% | 14.6% | 964.3K |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±2.1% | 13.6% | 79.6K |
| Nov 03, 2026 | 14 | ±2.2% | 13.7% | 53.3K |
| Nov 04, 2026 | 15 | ±2.3% | 14.2% | 66.3K |
Open interest per strike · Oct 30
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 6,400 P · 298.0K6,500 P · 180.3K6,300 P · 163.9K8,000 C · 72.9K7,000 P · 69.6K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 529 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 80.3% delle volte.