SO Volatilität The Southern Company
Cboe delayed options data · Stand 09:43 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 24.3% | -3.3pt | ±2.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 20.2% | -3.2pt | ±2.9% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 23.6% | -2.5pt | ±4.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 26.4% | +3.6pt | ±5.6% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 21.7% | +0.6pt | ±5.4% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 20.1% | -2.1pt | ±5.4% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 19.4% | +2.6pt | ±6.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 19.2% | +1.4pt | ±7.7% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 19.8% | +1.2pt | ±9.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 19.0% | +2.4pt | ±9.9% |
| May 21, 2027 | 213 | 19.5% | +3.2pt | ±12.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 19.5% | +3.2pt | ±12.6% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 19.7% | +3.7pt | ±14.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 19.6% | +3.8pt | ±17.2% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.