SO chuỗi quyền chọn The Southern Company
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±15.8% (73.55–101.15) · ATM IV 19.6% · P/C open interest 0.30
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 38.60 | 42.50 | 27.5% | 0.97 | 0.0023 | 0.000 | 47.5 | 0 | 2.80 | 48.1% | -0.04 | 0.0025 | -0.004 | ||||
| 36.00 | 39.90 | 0.97 | 0.0028 | 0.000 | 50 | 0 | 2.85 | 45.0% | -0.05 | 0.0030 | -0.004 | |||||
| 31.50 | 35.50 | 27.2% | 0.95 | 0.0039 | -0.001 | 55 | 0 | 2.95 | 39.4% | -0.06 | 0.0041 | -0.005 | ||||
| 26.70 | 31.00 | 25.0% | 0.93 | 0.0054 | -0.002 | 60 | 0 | 3.20 | 34.6% | -0.08 | 0.0057 | -0.005 | ||||
| 22.80 | 25.50 | 21.8% | 0.90 | 0.0074 | -0.003 | 65 | 0.0500 | 3.10 | 3 | 29.1% | -0.11 | 0.0078 | -0.006 | |||
| 19.20 | 22.10 | 25.9% | 0.87 | 0.0101 | -0.004 | 70 | 1.80 | 2.20 | 1,266 | 10 | 26.2% | -0.15 | 0.0105 | -0.007 | ||
| 15.20 | 18.00 | 24.1% | 0.81 | 0.0135 | -0.006 | 75 | 1.20 | 3.90 | 23.4% | -0.21 | 0.0140 | -0.007 | ||||
| 11.40 | 14.30 | 22.4% | 0.74 | 0.0176 | -0.007 | 80 | 2.25 | 4.90 | 21.6% | -0.28 | 0.0183 | -0.008 | ||||
| 9.60 | 12.10 | 20.8% | 0.70 | 0.0198 | -0.007 | 82.5 | 2.90 | 5.60 | 11 | 20.8% | -0.33 | 0.0206 | -0.008 | |||
| 8.00 | 10.70 | 1 | 20.5% | 0.65 | 0.0218 | -0.008 | 85 | 4.70 | 5.80 | 1 | 20.7% | -0.38 | 0.0228 | -0.009 | ||
| 6.50 | 9.20 | 2 | 19.8% | 0.59 | 0.0235 | -0.008 | 87.5 | 4.60 | 7.30 | 5 | 19.3% | -0.44 | 0.0248 | -0.009 | ||
| 6.00 | 8.50 | 76 | 21.4% | 0.54 | 0.0246 | -0.008 | 90 | 5.70 | 8.40 | 18.6% | -0.50 | 0.0264 | -0.009 | |||
| 3.90 | 6.60 | 5 | 18.6% | 0.48 | 0.0252 | -0.008 | 92.5 | 6.60 | 9.80 | 17.7% | -0.57 | 0.0274 | -0.008 | |||
| 2.95 | 5.50 | 7 | 18.2% | 0.42 | 0.0250 | -0.008 | 95 | 8.40 | 11.20 | 17.6% | -0.64 | 0.0278 | -0.008 | |||
| 2.00 | 4.80 | 7 | 18.0% | 0.36 | 0.0241 | -0.007 | 97.5 | 10.70 | 12.80 | 18.2% | -0.70 | 0.0272 | -0.007 | |||
| 1.35 | 4.00 | 3 | 17.7% | 0.31 | 0.0227 | -0.007 | 100 | 11.90 | 14.60 | 16.5% | -0.76 | 0.0258 | -0.007 | |||
| 0.3000 | 3.40 | 18.2% | 0.23 | 0.0191 | -0.006 | 105 | 16.00 | 18.80 | -0.86 | 0.0254 | -0.006 | |||||
| 0 | 3.10 | 19.9% | 0.17 | 0.0155 | -0.005 | 110 | 20.50 | 24.50 | -0.96 | 0.0268 | -0.012 | |||||
| 0 | 2.90 | 22.1% | 0.13 | 0.0124 | -0.005 | 115 | 25.50 | 30.00 | 23.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.013 | ||||
| 0 | 2.80 | 24.3% | 0.10 | 0.0099 | -0.004 | 120 | 30.50 | 35.00 | 26.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.013 | ||||
| 0 | 2.70 | 26.2% | 0.08 | 0.0080 | -0.004 | 125 | 35.50 | 40.00 | 29.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.013 | ||||
| 0 | 2.65 | 28.1% | 0.06 | 0.0065 | -0.003 | 130 | 40.50 | 45.00 | 31.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.013 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.