SLB volatilidade Slb N.V.
Cboe delayed options data · em 22:02 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 59.9% | -0.7pt | ±5.1% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 44.8% | -3.4pt | ±6.3% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 41.7% | -4.2pt | ±7.4% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 39.7% | -1.8pt | ±8.3% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 35.7% | +0.5pt | ±8.5% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 36.1% | +0.3pt | ±9.4% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 34.9% | -0.9pt | ±11.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 33.2% | -1.1pt | ±13.1% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 35.3% | +1.6pt | ±16.4% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 34.6% | +0.2pt | ±17.7% |
| May 21, 2027 | 214 | 35.5% | -0.3pt | ±21.6% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 36.2% | +1.0pt | ±23.2% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 36.0% | -0.1pt | ±26.8% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 34.5% | +0.4pt | ±29.9% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.