SLB chaîne d'options Slb N.V.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±15.3% (49.17–66.92) · ATM IV 36.0% · P/C open interest 0.97
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 26.70 | 29.10 | 140 | 63.7% | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 30 | 0 | 0.1200 | 270 | 55.6% | -0.01 | 0.0010 | -0.001 | ||
| 24.70 | 26.65 | 245 | 69.5% | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 32.5 | 0 | 0.1300 | 688 | 50.0% | -0.01 | 0.0017 | -0.002 | ||
| 21.45 | 24.30 | 116 | 43.0% | 0.99 | 0.0024 | 0.000 | 35 | 0.0400 | 0.3400 | 1,722 | 52.7% | -0.02 | 0.0027 | -0.002 | ||
| 20.10 | 21.90 | 124 | 62.3% | 0.98 | 0.0039 | 0.000 | 37.5 | 0.1000 | 0.2100 | 1 | 890 | 44.7% | -0.02 | 0.0043 | -0.004 | |
| 17.70 | 19.85 | 359 | 60.1% | 0.97 | 0.0062 | 0.000 | 40 | 0.2000 | 0.2200 | 5 | 686 | 41.3% | -0.04 | 0.0067 | -0.005 | |
| 15.35 | 17.55 | 505 | 55.2% | 0.94 | 0.0095 | -0.002 | 42.5 | 0.2000 | 0.4200 | 1 | 996 | 38.7% | -0.06 | 0.0100 | -0.007 | |
| 13.20 | 14.75 | 1,931 | 47.7% | 0.91 | 0.0138 | -0.005 | 45 | 0.4900 | 0.6100 | 2 | 5,693 | 38.1% | -0.10 | 0.0143 | -0.009 | |
| 10.95 | 12.05 | 2,329 | 40.5% | 0.87 | 0.0190 | -0.009 | 47.5 | 0.7700 | 1.01 | 2,660 | 37.2% | -0.14 | 0.0195 | -0.012 | ||
| 8.95 | 9.80 | 10 | 2,011 | 37.6% | 0.81 | 0.0246 | -0.012 | 50 | 1.16 | 1.45 | 1,341 | 35.5% | -0.20 | 0.0250 | -0.015 | |
| 7.30 | 7.90 | 10 | 514 | 37.1% | 0.73 | 0.0299 | -0.015 | 52.5 | 2.05 | 2.21 | 6 | 945 | 36.5% | -0.28 | 0.0301 | -0.017 |
| 5.80 | 6.50 | 8 | 1,706 | 37.7% | 0.65 | 0.0339 | -0.018 | 55 | 2.87 | 3.10 | 44 | 666 | 35.5% | -0.36 | 0.0340 | -0.019 |
| 4.50 | 4.85 | 42 | 418 | 36.2% | 0.56 | 0.0360 | -0.019 | 57.5 | 4.10 | 4.30 | 6 | 277 | 35.7% | -0.45 | 0.0362 | -0.020 |
| 3.45 | 3.70 | 189 | 3,880 | 36.0% | 0.47 | 0.0362 | -0.020 | 60 | 5.50 | 5.75 | 1 | 60 | 35.8% | -0.54 | 0.0365 | -0.019 |
| 2.50 | 2.81 | 22 | 471 | 35.6% | 0.39 | 0.0346 | -0.019 | 62.5 | 7.10 | 7.40 | 42 | 35.9% | -0.62 | 0.0353 | -0.019 | |
| 1.81 | 2.13 | 142 | 2,591 | 35.6% | 0.32 | 0.0318 | -0.018 | 65 | 8.55 | 9.35 | 14 | 34.8% | -0.70 | 0.0330 | -0.017 | |
| 1.40 | 1.63 | 76 | 204 | 36.4% | 0.25 | 0.0283 | -0.017 | 67.5 | 9.80 | 11.35 | 8 | 30.5% | -0.76 | 0.0302 | -0.015 | |
| 1.10 | 1.27 | 114 | 441 | 37.5% | 0.20 | 0.0245 | -0.015 | 70 | 11.95 | 13.50 | 29.1% | -0.82 | 0.0273 | -0.013 | ||
| 0.6400 | 0.8500 | 11 | 262 | 39.4% | 0.13 | 0.0176 | -0.011 | 75 | 16.55 | 18.05 | -0.91 | 0.0215 | -0.009 | |||
| 0.2200 | 0.5200 | 1 | 69 | 38.8% | 0.08 | 0.0122 | -0.008 | 80 | 21.25 | 22.85 | -0.97 | 0.0196 | -0.003 | |||
| 0.2000 | 0.4600 | 49 | 43.2% | 0.05 | 0.0083 | -0.006 | 85 | 26.00 | 28.75 | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.