SLB cadeia de opções Slb N.V.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±11.5% (43.35–54.65) · IV ATM 34.9% · P/C open interest 0.66
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 22.70 | 26.25 | 4 | 103.3% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 25 | 0 | 0.1000 | 27 | 75.6% | -0.00 | 0.0008 | -0.001 | ||
| 19.80 | 23.70 | 102 | 60.5% | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 27.5 | 0 | 0.1000 | 987 | 65.9% | -0.01 | 0.0014 | -0.002 | ||
| 17.30 | 21.05 | 140 | 0.99 | 0.0019 | 0.000 | 30 | 0 | 0.2800 | 3 | 270 | 67.1% | -0.01 | 0.0025 | -0.002 | ||
| 15.10 | 18.35 | 245 | 0.99 | 0.0035 | -0.001 | 32.5 | 0 | 0.1200 | 688 | 50.0% | -0.02 | 0.0043 | -0.004 | |||
| 13.20 | 15.70 | 116 | 53.8% | 0.98 | 0.0064 | -0.003 | 35 | 0 | 0.1600 | 1,663 | 44.0% | -0.03 | 0.0074 | -0.005 | ||
| 11.25 | 12.65 | 145 | 44.0% | 0.96 | 0.0115 | -0.005 | 37.5 | 0.1000 | 0.2400 | 897 | 41.9% | -0.05 | 0.0125 | -0.008 | ||
| 9.15 | 9.85 | 356 | 37.0% | 0.92 | 0.0196 | -0.009 | 40 | 0.2300 | 0.3800 | 1 | 703 | 38.7% | -0.09 | 0.0206 | -0.011 | |
| 6.90 | 7.65 | 527 | 35.9% | 0.86 | 0.0311 | -0.014 | 42.5 | 0.5400 | 0.6300 | 24 | 1,122 | 36.6% | -0.16 | 0.0318 | -0.015 | |
| 5.00 | 5.65 | 1 | 1,951 | 35.7% | 0.76 | 0.0444 | -0.019 | 45 | 0.8900 | 1.27 | 16 | 9,647 | 35.0% | -0.25 | 0.0445 | -0.019 |
| 3.65 | 4.00 | 2 | 2,346 | 37.2% | 0.63 | 0.0550 | -0.022 | 47.5 | 1.89 | 2.03 | 41 | 3,073 | 34.7% | -0.38 | 0.0546 | -0.022 |
| 2.41 | 2.48 | 76 | 2,861 | 35.4% | 0.49 | 0.0583 | -0.023 | 50 | 3.10 | 3.30 | 145 | 1,811 | 34.4% | -0.52 | 0.0579 | -0.023 |
| 1.50 | 1.57 | 8 | 1,453 | 35.3% | 0.35 | 0.0537 | -0.022 | 52.5 | 4.65 | 5.30 | 927 | 36.7% | -0.66 | 0.0534 | -0.021 | |
| 0.9000 | 1.02 | 38 | 12.2K | 36.0% | 0.25 | 0.0445 | -0.018 | 55 | 6.50 | 7.30 | 1 | 670 | 37.5% | -0.76 | 0.0441 | -0.018 |
| 0.5100 | 0.6800 | 20 | 4,022 | 36.1% | 0.17 | 0.0344 | -0.015 | 57.5 | 8.60 | 9.40 | 468 | 38.0% | -0.84 | 0.0339 | -0.014 | |
| 0.2300 | 0.4300 | 33 | 3,294 | 36.5% | 0.11 | 0.0254 | -0.012 | 60 | 10.60 | 11.80 | 109 | 37.2% | -0.89 | 0.0249 | -0.010 | |
| 0.1200 | 0.3000 | 8 | 855 | 37.7% | 0.08 | 0.0184 | -0.009 | 62.5 | 12.85 | 14.25 | 44 | 37.7% | -0.93 | 0.0179 | -0.007 | |
| 0.1000 | 0.2700 | 61 | 2,059 | 41.3% | 0.05 | 0.0132 | -0.007 | 65 | 15.25 | 16.65 | 14 | 37.7% | -0.95 | 0.0139 | -0.005 | |
| 0.0300 | 0.2100 | 255 | 42.1% | 0.03 | 0.0094 | -0.005 | 67.5 | 17.75 | 19.15 | 1 | 42.4% | -0.98 | 0.0144 | -0.005 | ||
| 0.0500 | 0.1400 | 728 | 44.2% | 0.02 | 0.0068 | -0.004 | 70 | 19.45 | 22.75 | 54.7% | -0.99 | 0.0079 | -0.006 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.