SLB cadeia de opções Slb N.V.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±20.7% (46.15–70.25) · IV ATM 35.8% · P/C open interest 1.27
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 27.20 | 29.95 | 48.6% | 0.98 | 0.0020 | 0.000 | 30 | 0.0600 | 0.1500 | 35 | 45.1% | -0.02 | 0.0022 | -0.002 | |||
| 24.60 | 26.90 | 0.98 | 0.0030 | 0.000 | 32.5 | 0.1300 | 0.3000 | 45 | 45.5% | -0.03 | 0.0032 | -0.003 | ||||
| 22.00 | 24.35 | 22 | 0.96 | 0.0043 | 0.000 | 35 | 0.2300 | 0.4200 | 101 | 44.0% | -0.04 | 0.0045 | -0.004 | |||
| 20.05 | 21.70 | 9 | 0.95 | 0.0060 | -0.001 | 37.5 | 0.3500 | 0.5800 | 833 | 42.2% | -0.05 | 0.0062 | -0.005 | |||
| 17.70 | 19.80 | 41 | 30.1% | 0.93 | 0.0081 | -0.002 | 40 | 0.5500 | 0.8300 | 1,836 | 41.3% | -0.08 | 0.0083 | -0.006 | ||
| 15.85 | 17.55 | 10 | 109 | 34.7% | 0.90 | 0.0106 | -0.004 | 42.5 | 0.8300 | 1.10 | 1 | 327 | 39.9% | -0.10 | 0.0108 | -0.007 |
| 13.50 | 15.55 | 182 | 33.7% | 0.86 | 0.0134 | -0.006 | 45 | 1.20 | 1.52 | 1,100 | 2,065 | 39.1% | -0.14 | 0.0136 | -0.009 | |
| 11.65 | 13.50 | 105 | 33.9% | 0.82 | 0.0163 | -0.008 | 47.5 | 1.73 | 2.07 | 1,419 | 38.6% | -0.18 | 0.0166 | -0.011 | ||
| 10.15 | 11.80 | 1 | 2,400 | 35.6% | 0.77 | 0.0191 | -0.010 | 50 | 2.38 | 2.77 | 1,894 | 38.0% | -0.24 | 0.0194 | -0.012 | |
| 8.20 | 10.00 | 400 | 33.7% | 0.71 | 0.0216 | -0.012 | 52.5 | 3.20 | 3.65 | 13 | 2,315 | 37.8% | -0.29 | 0.0218 | -0.013 | |
| 6.65 | 9.05 | 4 | 1,575 | 35.1% | 0.65 | 0.0234 | -0.013 | 55 | 4.20 | 4.60 | 645 | 37.3% | -0.35 | 0.0238 | -0.014 | |
| 5.85 | 7.10 | 687 | 34.5% | 0.59 | 0.0247 | -0.014 | 57.5 | 5.35 | 5.80 | 961 | 37.1% | -0.42 | 0.0252 | -0.015 | ||
| 5.55 | 6.30 | 284 | 1,940 | 37.8% | 0.53 | 0.0253 | -0.015 | 60 | 6.65 | 7.15 | 698 | 36.9% | -0.48 | 0.0258 | -0.015 | |
| 4.60 | 5.00 | 466 | 36.8% | 0.47 | 0.0253 | -0.015 | 62.5 | 8.05 | 8.55 | 52 | 32 | 36.8% | -0.54 | 0.0259 | -0.015 | |
| 3.80 | 4.20 | 85 | 472 | 36.9% | 0.41 | 0.0247 | -0.015 | 65 | 9.75 | 10.25 | 3 | 36.5% | -0.60 | 0.0254 | -0.014 | |
| 3.15 | 3.50 | 167 | 498 | 37.1% | 0.36 | 0.0236 | -0.014 | 67.5 | 11.45 | 12.05 | 36.3% | -0.65 | 0.0246 | -0.013 | ||
| 2.54 | 2.97 | 67 | 495 | 37.2% | 0.31 | 0.0223 | -0.014 | 70 | 13.40 | 14.00 | 3 | 36.6% | -0.70 | 0.0236 | -0.012 | |
| 1.76 | 2.10 | 266 | 37.9% | 0.23 | 0.0191 | -0.012 | 75 | 17.40 | 19.40 | 41.5% | -0.79 | 0.0213 | -0.010 | |||
| 1.10 | 1.47 | 27 | 709 | 37.9% | 0.17 | 0.0158 | -0.010 | 80 | 21.85 | 23.90 | 43.3% | -0.86 | 0.0194 | -0.009 | ||
| 0.7000 | 1.09 | 20 | 38.5% | 0.13 | 0.0127 | -0.008 | 85 | 26.55 | 28.60 | 45.8% | -0.92 | 0.0168 | -0.007 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.