SLB cadeia de opções Slb N.V.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±30.1% (34.25–63.75) · IV ATM 34.5% · P/C open interest 1.34
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 23.75 | 25.40 | 275 | 38.8% | 0.96 | 0.0038 | 0.000 | 25 | 0.1600 | 0.5000 | 1,091 | 39.2% | -0.04 | 0.0040 | -0.002 | ||
| 21.85 | 24.20 | 145 | 47.7% | 0.94 | 0.0053 | 0.000 | 27.5 | 0.5600 | 0.7400 | 715 | 40.5% | -0.06 | 0.0054 | -0.003 | ||
| 19.80 | 21.15 | 344 | 39.9% | 0.92 | 0.0070 | -0.001 | 30 | 0.8500 | 1.02 | 1,884 | 39.5% | -0.08 | 0.0072 | -0.003 | ||
| 18.20 | 19.10 | 2 | 220 | 40.7% | 0.90 | 0.0089 | -0.002 | 32.5 | 1.18 | 1.43 | 1,086 | 38.6% | -0.11 | 0.0091 | -0.004 | |
| 16.05 | 18.25 | 2,614 | 42.8% | 0.86 | 0.0109 | -0.003 | 35 | 1.48 | 1.91 | 4,075 | 37.2% | -0.14 | 0.0112 | -0.005 | ||
| 13.80 | 15.45 | 171 | 36.3% | 0.82 | 0.0129 | -0.004 | 37.5 | 2.03 | 2.57 | 1,603 | 36.8% | -0.18 | 0.0133 | -0.005 | ||
| 13.05 | 14.05 | 501 | 39.6% | 0.78 | 0.0149 | -0.005 | 40 | 2.93 | 3.30 | 1,279 | 37.0% | -0.22 | 0.0154 | -0.006 | ||
| 10.95 | 13.70 | 370 | 40.6% | 0.74 | 0.0166 | -0.006 | 42.5 | 3.25 | 4.20 | 672 | 35.1% | -0.27 | 0.0173 | -0.007 | ||
| 10.15 | 10.55 | 792 | 36.8% | 0.69 | 0.0181 | -0.006 | 45 | 4.75 | 5.20 | 5,092 | 36.2% | -0.32 | 0.0190 | -0.007 | ||
| 6.75 | 9.95 | 616 | 32.7% | 0.64 | 0.0193 | -0.007 | 47.5 | 4.85 | 7.40 | 2,242 | 36.0% | -0.37 | 0.0205 | -0.008 | ||
| 6.55 | 8.85 | 3,399 | 34.9% | 0.60 | 0.0202 | -0.007 | 50 | 6.45 | 7.65 | 5,999 | 34.1% | -0.42 | 0.0216 | -0.008 | ||
| 6.50 | 7.20 | 814 | 35.5% | 0.55 | 0.0207 | -0.007 | 52.5 | 7.60 | 9.15 | 570 | 33.6% | -0.47 | 0.0225 | -0.008 | ||
| 5.70 | 6.25 | 425 | 35.4% | 0.50 | 0.0209 | -0.008 | 55 | 10.10 | 10.75 | 326 | 35.9% | -0.53 | 0.0231 | -0.008 | ||
| 4.95 | 5.45 | 5 | 465 | 35.3% | 0.46 | 0.0208 | -0.008 | 57.5 | 11.75 | 12.40 | 255 | 35.7% | -0.58 | 0.0234 | -0.008 | |
| 4.30 | 4.75 | 1,853 | 35.3% | 0.42 | 0.0204 | -0.008 | 60 | 13.45 | 14.10 | 750 | 35.3% | -0.63 | 0.0234 | -0.008 | ||
| 3.75 | 4.15 | 537 | 35.4% | 0.38 | 0.0199 | -0.007 | 62.5 | 15.25 | 16.35 | 52 | 36.0% | -0.67 | 0.0233 | -0.007 | ||
| 3.25 | 3.60 | 1 | 905 | 35.3% | 0.34 | 0.0192 | -0.007 | 65 | 17.25 | 18.05 | 35 | 35.3% | -0.72 | 0.0229 | -0.007 | |
| 2.83 | 3.15 | 3 | 551 | 35.4% | 0.31 | 0.0184 | -0.007 | 67.5 | 19.35 | 20.55 | 3 | 36.8% | -0.76 | 0.0223 | -0.007 | |
| 2.36 | 2.75 | 3 | 705 | 35.2% | 0.28 | 0.0175 | -0.007 | 70 | 21.45 | 22.50 | 19 | 36.2% | -0.80 | 0.0214 | -0.006 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.