SLB volatilità Slb N.V.
Cboe delayed options data · aggiornato al 22:01 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 64.6% | -2.5pt | ±4.7% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 47.7% | +0.6pt | ±6.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 42.6% | -1.6pt | ±7.4% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 39.6% | +3.2pt | ±8.1% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 37.8% | +0.4pt | ±8.8% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 36.7% | -2.4pt | ±9.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 36.5% | -0.9pt | ±11.8% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 35.1% | -0.5pt | ±13.7% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 35.1% | -0.9pt | ±16.2% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 34.2% | +0.3pt | ±17.4% |
| May 21, 2027 | 213 | 35.3% | +0.6pt | ±21.3% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 35.3% | +0.3pt | ±22.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 36.2% | +0.5pt | ±26.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 35.8% | +0.8pt | ±30.9% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.