SLB volatilité Slb N.V.
Cboe delayed options data · au 15:43 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 61.9% | +1.8pt | ±4.7% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 46.1% | -0.3pt | ±6.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 42.3% | -0.1pt | ±7.4% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 40.2% | -0.3pt | ±8.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 38.2% | -0.7pt | ±9.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 36.8% | +2.4pt | ±9.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 36.8% | +0.5pt | ±11.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 35.4% | +0.7pt | ±13.8% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 35.7% | -0.1pt | ±16.5% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 35.1% | +2.2pt | ±17.9% |
| May 21, 2027 | 213 | 35.1% | +1.6pt | ±21.3% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 35.5% | +1.3pt | ±22.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 35.5% | +0.6pt | ±26.4% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 35.5% | +2.2pt | ±30.8% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.