SLB Volatilität Slb N.V.
Cboe delayed options data · Stand 06:42 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 61.0% | -0.7pt | ±5.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 45.8% | -3.4pt | ±6.4% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 41.6% | -4.2pt | ±7.4% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 39.7% | -1.8pt | ±8.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 36.3% | +0.5pt | ±8.6% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 36.1% | +0.3pt | ±9.4% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 34.9% | -0.9pt | ±11.5% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 33.2% | -1.1pt | ±13.2% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 35.3% | +1.6pt | ±16.5% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 34.6% | +0.2pt | ±17.8% |
| May 21, 2027 | 213 | 35.5% | -0.3pt | ±21.7% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 36.2% | +1.0pt | ±23.3% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 36.0% | -0.1pt | ±27.0% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 34.5% | +0.4pt | ±30.1% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.