PM biến động Philip Morris International Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.30.1%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.27.5%
HV6024.6%
Chênh lệch IV − HV20
+2.6pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
28
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến Oct 19, 22:01 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 52.3% | -0.7pt | ±4.4% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 37.9% | -1.2pt | ±5.3% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 35.3% | +4.9pt | ±6.3% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 31.8% | +0.7pt | ±6.7% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 29.6% | +1.4pt | ±7.0% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 30.3% | -0.2pt | ±7.9% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 28.4% | +1.7pt | ±9.2% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 27.7% | +1.5pt | ±10.8% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 28.8% | +4.1pt | ±14.7% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 29.6% | +3.8pt | ±19.0% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 29.4% | +4.5pt | ±22.0% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 28.2% | +3.5pt | ±24.3% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20