MMM volatilità 3M Company
Cboe delayed options data · aggiornato al 21:39 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 38.2% | +3.6pt | ±2.8% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 32.0% | +1.1pt | ±4.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 28.6% | +2.3pt | ±5.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 26.8% | +1.6pt | ±5.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 26.6% | +1.8pt | ±6.3% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 25.8% | +3.2pt | ±6.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 25.1% | +2.2pt | ±8.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 25.0% | +1.7pt | ±9.8% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 26.3% | +2.2pt | ±13.4% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 26.1% | +2.4pt | ±14.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 26.7% | +4.0pt | ±17.1% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 27.6% | +2.5pt | ±20.7% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.8% | +3.6pt | ±25.2% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.