MMM cadeia de opções 3M Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±11.2% (151.60–190.00) · IV ATM 28.0% · P/C open interest 0.94
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 71.00 | 74.40 | 9 | 63.9% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 90 | 0.0100 | 0.3100 | 8 | 575 | 48.9% | -0.01 | 0.0005 | -0.004 | |
| 66.00 | 69.50 | 11 | 58.7% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 95 | 0 | 0.4500 | 102 | 53.3% | -0.01 | 0.0006 | -0.005 | ||
| 61.10 | 64.55 | 67 | 54.2% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 100 | 0.0200 | 0.3100 | 2 | 400 | 41.3% | -0.01 | 0.0008 | -0.006 | |
| 56.20 | 59.65 | 18 | 50.4% | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 105 | 0 | 0.9000 | 107 | 49.9% | -0.01 | 0.0011 | -0.007 | ||
| 51.30 | 54.75 | 17 | 46.5% | 0.98 | 0.0014 | 0.000 | 110 | 0.1100 | 0.3500 | 10 | 124 | 40.4% | -0.02 | 0.0014 | -0.008 | |
| 46.35 | 49.90 | 13 | 42.7% | 0.98 | 0.0019 | -0.001 | 115 | 0.0800 | 0.8100 | 60 | 40.8% | -0.02 | 0.0019 | -0.010 | ||
| 41.65 | 45.05 | 56 | 40.5% | 0.97 | 0.0026 | -0.004 | 120 | 0.2500 | 0.5400 | 8 | 270 | 35.8% | -0.03 | 0.0026 | -0.012 | |
| 36.95 | 39.60 | 69 | 34.5% | 0.95 | 0.0036 | -0.008 | 125 | 0.2500 | 0.8200 | 3 | 779 | 33.7% | -0.05 | 0.0037 | -0.015 | |
| 32.15 | 35.65 | 313 | 35.7% | 0.93 | 0.0050 | -0.013 | 130 | 0.4300 | 1.20 | 7 | 573 | 32.6% | -0.07 | 0.0051 | -0.019 | |
| 28.20 | 31.10 | 126 | 35.8% | 0.90 | 0.0069 | -0.019 | 135 | 0.8500 | 1.48 | 12 | 145 | 31.1% | -0.10 | 0.0070 | -0.024 | |
| 23.85 | 26.85 | 115 | 34.3% | 0.86 | 0.0091 | -0.026 | 140 | 1.76 | 2.45 | 1 | 851 | 32.1% | -0.14 | 0.0092 | -0.030 | |
| 19.50 | 21.95 | 124 | 30.5% | 0.81 | 0.0115 | -0.033 | 145 | 2.25 | 3.40 | 31 | 581 | 30.4% | -0.20 | 0.0117 | -0.037 | |
| 16.15 | 18.85 | 1,507 | 31.9% | 0.74 | 0.0138 | -0.040 | 150 | 3.25 | 3.95 | 51 | 505 | 28.1% | -0.26 | 0.0142 | -0.043 | |
| 12.50 | 15.30 | 2 | 196 | 30.3% | 0.67 | 0.0158 | -0.045 | 155 | 4.55 | 5.95 | 9 | 480 | 27.9% | -0.34 | 0.0163 | -0.048 |
| 9.90 | 11.35 | 1 | 689 | 28.8% | 0.58 | 0.0172 | -0.048 | 160 | 6.65 | 9.00 | 14 | 482 | 29.2% | -0.43 | 0.0179 | -0.051 |
| 7.75 | 8.15 | 31 | 843 | 27.9% | 0.50 | 0.0178 | -0.049 | 165 | 8.40 | 10.65 | 16 | 659 | 26.3% | -0.52 | 0.0187 | -0.051 |
| 4.90 | 7.40 | 17 | 1,030 | 28.4% | 0.41 | 0.0176 | -0.048 | 170 | 12.10 | 14.00 | 227 | 1,098 | 27.7% | -0.61 | 0.0186 | -0.049 |
| 3.50 | 5.15 | 66 | 779 | 27.5% | 0.33 | 0.0165 | -0.044 | 175 | 15.30 | 16.85 | 1 | 254 | 26.0% | -0.70 | 0.0175 | -0.044 |
| 2.49 | 3.40 | 31 | 847 | 26.9% | 0.25 | 0.0147 | -0.039 | 180 | 19.10 | 20.90 | 135 | 26.0% | -0.77 | 0.0156 | -0.038 | |
| 1.49 | 2.27 | 58 | 2,995 | 26.0% | 0.19 | 0.0126 | -0.033 | 185 | 22.40 | 26.00 | 145 | 25.7% | -0.84 | 0.0131 | -0.031 | |
| 1.00 | 1.88 | 5 | 896 | 27.1% | 0.14 | 0.0104 | -0.028 | 190 | 26.85 | 30.25 | 16 | 24.3% | -0.89 | 0.0105 | -0.023 | |
| 0.5600 | 1.28 | 584 | 26.7% | 0.11 | 0.0084 | -0.023 | 195 | 31.45 | 35.00 | 17 | 23.2% | -0.92 | 0.0080 | -0.016 | ||
| 0.4600 | 1.00 | 2 | 1,051 | 27.9% | 0.08 | 0.0067 | -0.019 | 200 | 36.20 | 39.75 | 5 | -0.95 | 0.0060 | -0.010 | ||
| 0.1100 | 0.6500 | 1 | 710 | 28.8% | 0.05 | 0.0044 | -0.014 | 210 | 45.95 | 49.35 | -0.97 | 0.0035 | -0.002 | |||
| 0 | 0.4700 | 1,922 | 30.5% | 0.04 | 0.0031 | -0.011 | 220 | 55.85 | 59.20 | -0.98 | 0.0022 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.5500 | 446 | 35.0% | 0.03 | 0.0024 | -0.010 | 230 | 65.85 | 69.50 | -0.99 | 0.0016 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.15 | 31 | 49.0% | 0.02 | 0.0019 | -0.009 | 240 | 75.85 | 79.60 | -0.99 | 0.0022 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.8900 | 19 | 45.1% | 0.02 | 0.0015 | -0.008 | 250 | 85.85 | 89.60 | -1.00 | 0.0005 | -0.018 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.