MMM cadeia de opções 3M Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±12.6% (145.84–187.74) · IV ATM 25.8% · P/C open interest 0.92
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 80.70 | 84.45 | 4 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 85 | 0 | 0.3700 | 54 | 51.9% | -0.01 | 0.0005 | -0.005 | |||
| 75.75 | 79.55 | 11 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 90 | 0 | 2.06 | 574 | 64.1% | -0.01 | 0.0006 | -0.005 | |||
| 70.85 | 74.75 | 11 | 34.1% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 95 | 0 | 2.24 | 102 | 60.4% | -0.01 | 0.0008 | -0.006 | ||
| 66.05 | 70.00 | 67 | 39.9% | 0.98 | 0.0009 | 0.000 | 100 | 0 | 2.28 | 401 | 56.0% | -0.02 | 0.0009 | -0.006 | ||
| 61.40 | 65.00 | 18 | 39.1% | 0.98 | 0.0012 | 0.000 | 105 | 0 | 2.34 | 110 | 51.9% | -0.02 | 0.0012 | -0.007 | ||
| 56.35 | 60.35 | 17 | 37.0% | 0.98 | 0.0015 | 0.000 | 110 | 0 | 2.41 | 122 | 48.0% | -0.02 | 0.0015 | -0.008 | ||
| 51.45 | 54.25 | 13 | 0.97 | 0.0019 | 0.000 | 115 | 0.0500 | 0.5000 | 60 | 32.8% | -0.03 | 0.0019 | -0.009 | |||
| 47.05 | 49.95 | 56 | 30.1% | 0.96 | 0.0024 | 0.000 | 120 | 0.1700 | 0.8200 | 270 | 33.0% | -0.04 | 0.0025 | -0.010 | ||
| 42.15 | 45.15 | 25 | 28.0% | 0.95 | 0.0032 | -0.002 | 125 | 0.3400 | 0.9900 | 758 | 31.5% | -0.05 | 0.0032 | -0.012 | ||
| 37.25 | 40.50 | 314 | 26.6% | 0.94 | 0.0042 | -0.006 | 130 | 0.6200 | 1.41 | 570 | 31.0% | -0.07 | 0.0042 | -0.015 | ||
| 33.10 | 36.00 | 132 | 28.1% | 0.91 | 0.0054 | -0.010 | 135 | 0.7900 | 1.79 | 123 | 29.2% | -0.09 | 0.0056 | -0.018 | ||
| 28.90 | 31.65 | 118 | 28.1% | 0.88 | 0.0070 | -0.015 | 140 | 1.51 | 2.21 | 1 | 834 | 28.5% | -0.12 | 0.0072 | -0.022 | |
| 24.70 | 27.05 | 127 | 26.6% | 0.84 | 0.0087 | -0.020 | 145 | 2.58 | 2.78 | 1 | 313 | 28.1% | -0.17 | 0.0090 | -0.026 | |
| 20.95 | 22.80 | 1,514 | 25.9% | 0.79 | 0.0105 | -0.025 | 150 | 3.50 | 3.85 | 1 | 310 | 27.4% | -0.22 | 0.0108 | -0.030 | |
| 17.55 | 19.05 | 258 | 25.8% | 0.73 | 0.0122 | -0.029 | 155 | 5.00 | 5.20 | 6 | 165 | 27.2% | -0.28 | 0.0126 | -0.034 | |
| 14.20 | 15.80 | 565 | 25.4% | 0.66 | 0.0137 | -0.033 | 160 | 6.60 | 6.90 | 356 | 26.6% | -0.35 | 0.0143 | -0.036 | ||
| 11.45 | 12.90 | 4 | 765 | 25.4% | 0.59 | 0.0149 | -0.035 | 165 | 8.50 | 9.05 | 663 | 26.2% | -0.42 | 0.0155 | -0.037 | |
| 9.00 | 10.05 | 664 | 24.8% | 0.52 | 0.0155 | -0.036 | 170 | 10.80 | 11.45 | 14 | 1,060 | 25.6% | -0.50 | 0.0162 | -0.037 | |
| 6.95 | 7.95 | 11 | 666 | 24.8% | 0.44 | 0.0156 | -0.035 | 175 | 13.60 | 14.40 | 259 | 25.4% | -0.58 | 0.0164 | -0.036 | |
| 5.65 | 5.95 | 15 | 746 | 24.9% | 0.37 | 0.0151 | -0.034 | 180 | 16.80 | 17.70 | 143 | 25.1% | -0.66 | 0.0159 | -0.033 | |
| 4.25 | 4.55 | 12 | 2,837 | 24.8% | 0.30 | 0.0140 | -0.031 | 185 | 20.50 | 21.30 | 166 | 25.1% | -0.73 | 0.0151 | -0.029 | |
| 3.05 | 3.45 | 641 | 24.6% | 0.24 | 0.0126 | -0.027 | 190 | 23.35 | 26.10 | 16 | 24.6% | -0.80 | 0.0143 | -0.026 | ||
| 2.17 | 2.61 | 586 | 24.6% | 0.19 | 0.0109 | -0.024 | 195 | 27.60 | 30.40 | 17 | 24.6% | -0.86 | 0.0134 | -0.023 | ||
| 1.58 | 1.95 | 2 | 1,068 | 24.7% | 0.15 | 0.0092 | -0.020 | 200 | 32.15 | 35.10 | 5 | 25.2% | -0.91 | 0.0118 | -0.020 | |
| 0.8200 | 1.26 | 709 | 25.5% | 0.09 | 0.0064 | -0.015 | 210 | 41.70 | 45.05 | 28.1% | -0.99 | 0.0051 | -0.029 | |||
| 0.3000 | 1.00 | 1,923 | 26.6% | 0.06 | 0.0045 | -0.012 | 220 | 51.55 | 55.10 | 31.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.041 | |||
| 0.0100 | 1.08 | 446 | 29.0% | 0.05 | 0.0033 | -0.010 | 230 | 61.65 | 65.10 | 36.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.041 | |||
| 0 | 2.30 | 31 | 37.3% | 0.04 | 0.0026 | -0.009 | 240 | 71.45 | 74.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.041 | ||||
| 0 | 2.22 | 19 | 40.1% | 0.03 | 0.0021 | -0.008 | 250 | 81.55 | 85.10 | 43.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.041 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.