MMM цепочка опционов 3M Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±16.4% (139.41–194.16) · ATM IV 26.1% · P/C открытого интереса 0.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 52.95 | 55.75 | 26.3% | 0.96 | 0.0023 | -0.002 | 115 | 0.6700 | 1.17 | 32.5% | -0.05 | 0.0024 | -0.009 | ||||
| 48.55 | 51.25 | 28.1% | 0.94 | 0.0030 | -0.004 | 120 | 0.9900 | 1.62 | 2 | 32.1% | -0.06 | 0.0030 | -0.011 | |||
| 43.95 | 46.80 | 27.7% | 0.92 | 0.0037 | -0.007 | 125 | 1.37 | 2.01 | 1 | 31.1% | -0.08 | 0.0038 | -0.013 | |||
| 39.65 | 42.45 | 27.7% | 0.90 | 0.0046 | -0.010 | 130 | 1.86 | 2.54 | 2 | 30.3% | -0.10 | 0.0047 | -0.015 | |||
| 35.50 | 38.30 | 27.7% | 0.87 | 0.0056 | -0.013 | 135 | 2.51 | 3.45 | 9 | 30.0% | -0.13 | 0.0057 | -0.018 | |||
| 31.55 | 34.30 | 27.6% | 0.84 | 0.0066 | -0.016 | 140 | 3.25 | 4.15 | 28.9% | -0.17 | 0.0068 | -0.021 | ||||
| 27.65 | 30.55 | 27.3% | 0.80 | 0.0077 | -0.019 | 145 | 4.20 | 5.45 | 2 | 28.6% | -0.21 | 0.0079 | -0.023 | |||
| 24.35 | 27.15 | 27.6% | 0.76 | 0.0087 | -0.021 | 150 | 5.40 | 6.60 | 5 | 27.8% | -0.25 | 0.0091 | -0.025 | |||
| 21.25 | 22.80 | 26.4% | 0.71 | 0.0097 | -0.024 | 155 | 6.80 | 8.15 | 27.3% | -0.30 | 0.0102 | -0.027 | ||||
| 18.00 | 19.70 | 26.0% | 0.66 | 0.0106 | -0.026 | 160 | 8.40 | 10.00 | 26.7% | -0.36 | 0.0112 | -0.029 | ||||
| 15.35 | 16.90 | 25.9% | 0.61 | 0.0113 | -0.027 | 165 | 10.40 | 12.10 | 1 | 26.3% | -0.41 | 0.0120 | -0.030 | |||
| 12.90 | 14.20 | 25.6% | 0.55 | 0.0118 | -0.028 | 170 | 12.90 | 14.55 | 26.1% | -0.47 | 0.0126 | -0.030 | ||||
| 10.75 | 11.95 | 2 | 25.5% | 0.49 | 0.0120 | -0.028 | 175 | 15.50 | 17.30 | 2 | 25.8% | -0.54 | 0.0129 | -0.030 | ||
| 8.85 | 10.05 | 8 | 25.4% | 0.44 | 0.0119 | -0.028 | 180 | 18.60 | 20.35 | 25.6% | -0.60 | 0.0129 | -0.029 | |||
| 7.10 | 8.35 | 25.2% | 0.38 | 0.0116 | -0.027 | 185 | 21.55 | 23.70 | 25.0% | -0.66 | 0.0127 | -0.028 | ||||
| 5.85 | 6.90 | 2 | 25.2% | 0.33 | 0.0110 | -0.026 | 190 | 25.30 | 27.30 | 24.9% | -0.71 | 0.0124 | -0.026 | |||
| 4.70 | 6.55 | 26.2% | 0.28 | 0.0103 | -0.024 | 195 | 29.35 | 32.05 | 26.1% | -0.77 | 0.0121 | -0.025 | ||||
| 3.70 | 4.65 | 25.1% | 0.24 | 0.0095 | -0.022 | 200 | 33.45 | 36.30 | 26.3% | -0.82 | 0.0119 | -0.023 | ||||
| 2.25 | 3.05 | 3 | 24.9% | 0.17 | 0.0078 | -0.018 | 210 | 42.30 | 45.20 | 26.6% | -0.92 | 0.0120 | -0.022 | |||
| 1.38 | 2.10 | 8 | 25.2% | 0.12 | 0.0061 | -0.015 | 220 | 51.10 | 55.10 | -0.99 | 0.0045 | -0.026 | ||||
| 0.9100 | 1.56 | 5 | 26.0% | 0.09 | 0.0047 | -0.011 | 230 | 61.50 | 65.10 | 30.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.026 | |||
| 0.4600 | 1.10 | 9 | 26.0% | 0.06 | 0.0036 | -0.009 | 240 | 71.30 | 75.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.026 | ||||
| 0.3700 | 0.8300 | 27.0% | 0.05 | 0.0027 | -0.007 | 250 | 81.40 | 85.10 | 36.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.026 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.