MMM opsiyon zinciri 3M Company
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±15.4% (141.16–192.41) · ATM IV 26.2% · P/C açık pozisyon 1.13
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 80.85 | 84.90 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 85 | 0 | 0.5200 | 38 | 45.2% | -0.01 | 0.0004 | -0.003 | ||||
| 76.10 | 80.10 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 90 | 0 | 0.3600 | 8 | 39.7% | -0.01 | 0.0006 | -0.003 | ||||
| 71.35 | 75.00 | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 95 | 0 | 0.4200 | 18 | 37.5% | -0.01 | 0.0007 | -0.004 | ||||
| 66.40 | 70.25 | 5 | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 100 | 0.0500 | 0.5000 | 302 | 35.9% | -0.02 | 0.0010 | -0.005 | |||
| 61.60 | 65.35 | 0.98 | 0.0012 | 0.000 | 105 | 0.1600 | 0.6100 | 44 | 34.8% | -0.02 | 0.0013 | -0.006 | ||||
| 57.20 | 60.05 | 0.97 | 0.0016 | 0.000 | 110 | 0.3000 | 0.7500 | 7 | 33.7% | -0.03 | 0.0017 | -0.007 | ||||
| 52.50 | 55.35 | 1 | 26.0% | 0.96 | 0.0021 | 0.000 | 115 | 0.4900 | 0.9400 | 76 | 32.7% | -0.04 | 0.0022 | -0.008 | ||
| 47.90 | 50.80 | 63 | 28.1% | 0.95 | 0.0028 | -0.003 | 120 | 0.7500 | 1.34 | 1 | 108 | 32.2% | -0.05 | 0.0029 | -0.010 | |
| 43.30 | 46.20 | 41 | 27.8% | 0.93 | 0.0036 | -0.006 | 125 | 1.08 | 1.54 | 11 | 30.8% | -0.07 | 0.0037 | -0.013 | ||
| 39.25 | 41.75 | 1 | 14 | 28.8% | 0.91 | 0.0046 | -0.009 | 130 | 1.53 | 2.19 | 61 | 30.5% | -0.10 | 0.0047 | -0.015 | |
| 34.80 | 37.50 | 13 | 28.2% | 0.88 | 0.0056 | -0.013 | 135 | 2.07 | 2.80 | 17 | 29.6% | -0.12 | 0.0058 | -0.018 | ||
| 30.65 | 33.40 | 3 | 27.8% | 0.85 | 0.0068 | -0.016 | 140 | 2.85 | 3.70 | 174 | 29.2% | -0.16 | 0.0069 | -0.021 | ||
| 26.80 | 29.50 | 10 | 27.5% | 0.81 | 0.0080 | -0.020 | 145 | 3.65 | 4.95 | 16 | 28.7% | -0.20 | 0.0082 | -0.024 | ||
| 23.25 | 26.00 | 32 | 27.6% | 0.76 | 0.0092 | -0.023 | 150 | 5.30 | 5.95 | 20 | 73 | 28.4% | -0.25 | 0.0095 | -0.027 | |
| 20.00 | 21.45 | 86 | 26.0% | 0.71 | 0.0103 | -0.025 | 155 | 6.15 | 7.55 | 82 | 27.3% | -0.30 | 0.0107 | -0.029 | ||
| 17.00 | 18.35 | 77 | 25.9% | 0.66 | 0.0113 | -0.028 | 160 | 7.75 | 9.40 | 53 | 26.8% | -0.35 | 0.0118 | -0.030 | ||
| 14.25 | 15.55 | 2 | 102 | 25.8% | 0.60 | 0.0121 | -0.029 | 165 | 9.95 | 11.50 | 297 | 26.6% | -0.42 | 0.0127 | -0.032 | |
| 11.65 | 13.05 | 66 | 25.5% | 0.54 | 0.0126 | -0.030 | 170 | 12.75 | 13.95 | 259 | 26.7% | -0.48 | 0.0133 | -0.032 | ||
| 9.60 | 10.85 | 124 | 25.5% | 0.48 | 0.0127 | -0.030 | 175 | 15.20 | 16.70 | 1 | 55 | 26.1% | -0.55 | 0.0136 | -0.032 | |
| 7.80 | 8.95 | 140 | 25.4% | 0.42 | 0.0126 | -0.030 | 180 | 18.35 | 19.80 | 527 | 26.0% | -0.61 | 0.0135 | -0.030 | ||
| 6.15 | 7.35 | 104 | 25.2% | 0.36 | 0.0121 | -0.029 | 185 | 21.10 | 23.15 | 5 | 25.0% | -0.67 | 0.0132 | -0.029 | ||
| 4.90 | 5.95 | 121 | 25.2% | 0.31 | 0.0114 | -0.027 | 190 | 24.80 | 26.85 | 24.9% | -0.73 | 0.0128 | -0.027 | |||
| 4.15 | 4.85 | 1 | 437 | 25.6% | 0.26 | 0.0105 | -0.025 | 195 | 28.90 | 31.65 | 26.1% | -0.79 | 0.0124 | -0.025 | ||
| 3.25 | 3.90 | 373 | 25.5% | 0.22 | 0.0096 | -0.023 | 200 | 33.10 | 35.85 | 26.1% | -0.84 | 0.0120 | -0.023 | |||
| 1.81 | 2.85 | 2 | 122 | 25.9% | 0.15 | 0.0076 | -0.018 | 210 | 42.10 | 45.00 | 26.6% | -0.93 | 0.0123 | -0.021 | ||
| 1.12 | 1.79 | 35 | 26.0% | 0.10 | 0.0058 | -0.014 | 220 | 51.70 | 55.00 | 29.1% | -0.99 | 0.0021 | -0.030 | |||
| 0.5600 | 1.20 | 2 | 26.0% | 0.07 | 0.0043 | -0.011 | 230 | 61.55 | 65.10 | 32.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||
| 0.2100 | 0.8700 | 23 | 26.2% | 0.05 | 0.0032 | -0.008 | 240 | 71.60 | 75.10 | 35.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||
| 0.2000 | 0.6400 | 2 | 27.4% | 0.04 | 0.0024 | -0.006 | 250 | 81.35 | 85.10 | 37.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Mar 19, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.