MET التقلب MetLife, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.29.5%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.20.4%
HV6020.5%
فارق IV − HV20
+9.1pt
الترتيب المئوي في الكونWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
26
النسبة المئوية ضمن التاريخ الخاصWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
30/60 أيام مسجَّلة
Cboe delayed options data · اعتباراً من 21:58 UTC · كيف تُحسب هذه المقاييس
الهيكل الزمني للتقلب الضمني
التقلب الضمني عند السعر الحالي لكل تاريخ انتهاء مُدرج، مرسومًا بحسب الأيام المتبقية.
| ينتهي | DTE | التقلب الضمني عند السعر الحالي | انحراف دلتا 25The IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | الحركة الضمنية |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 29.5% | +3.0pt | ±6.9% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 26.6% | +2.0pt | ±8.5% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 25.5% | +5.4pt | ±9.9% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 26.9% | +4.2pt | ±13.6% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 28.5% | +4.3pt | ±18.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 28.5% | +5.4pt | ±21.1% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 28.1% | +5.0pt | ±23.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.0% | +4.0pt | ±24.2% |
ابتسامة التقلب — Nov 20, 2026
التقلب الضمني حسب سعر التنفيذ. الميل نحو البيع (الجانب الأيسر أعلى) هو الانحراف: حماية الجانب السلبي مسعَّرة بثمن أعلى من الجانب الإيجابي.
callsputs
الضمني مقابل المتحقق، السجل اليومي
IV30HV20