MET цепочка опционов MetLife, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.5% (86.27–106.57) · ATM IV 24.2% · P/C открытого интереса 1.30
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 44.70 | 48.80 | 3 | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 50 | 0.0500 | 0.7500 | 2,229 | 69.6% | -0.01 | 0.0009 | -0.004 | |||
| 40.80 | 43.20 | 67 | 57.3% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 55 | 0.0500 | 0.1500 | 2 | 204 | 48.5% | -0.01 | 0.0014 | -0.004 | |
| 38.40 | 40.90 | 137 | 57.7% | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 57.5 | 0.0500 | 0.2000 | 1 | 73 | 46.5% | -0.02 | 0.0016 | -0.005 | |
| 35.90 | 38.50 | 10 | 54.4% | 0.98 | 0.0018 | 0.000 | 60 | 0.0500 | 0.2000 | 31 | 261 | 43.1% | -0.02 | 0.0020 | -0.005 | |
| 33.30 | 36.00 | 5 | 48.6% | 0.98 | 0.0022 | 0.000 | 62.5 | 0.1000 | 0.2500 | 67 | 42.1% | -0.02 | 0.0025 | -0.006 | ||
| 30.70 | 34.10 | 100 | 50.0% | 0.98 | 0.0028 | 0.000 | 65 | 0 | 0.5000 | 214 | 41.2% | -0.03 | 0.0030 | -0.006 | ||
| 28.10 | 30.60 | 4 | 0.97 | 0.0036 | 0.000 | 67.5 | 0.1500 | 0.5500 | 283 | 40.4% | -0.03 | 0.0038 | -0.007 | |||
| 26.10 | 28.10 | 30 | 34.9% | 0.96 | 0.0045 | 0.000 | 70 | 0.2500 | 0.6000 | 169 | 38.5% | -0.04 | 0.0047 | -0.008 | ||
| 23.60 | 25.70 | 69 | 32.5% | 0.95 | 0.0058 | -0.000 | 72.5 | 0.3500 | 0.6500 | 112 | 36.4% | -0.05 | 0.0059 | -0.009 | ||
| 21.30 | 23.40 | 237 | 32.8% | 0.94 | 0.0073 | -0.002 | 75 | 0.4000 | 0.7000 | 443 | 33.8% | -0.07 | 0.0074 | -0.010 | ||
| 18.50 | 21.00 | 166 | 27.4% | 0.92 | 0.0092 | -0.005 | 77.5 | 0.5500 | 0.9500 | 190 | 32.9% | -0.08 | 0.0093 | -0.012 | ||
| 16.80 | 18.70 | 68 | 30.6% | 0.90 | 0.0116 | -0.007 | 80 | 0.7000 | 1.15 | 629 | 31.2% | -0.11 | 0.0117 | -0.013 | ||
| 14.00 | 16.40 | 114 | 26.2% | 0.87 | 0.0144 | -0.010 | 82.5 | 0.9500 | 1.35 | 193 | 29.6% | -0.14 | 0.0145 | -0.015 | ||
| 12.80 | 14.40 | 411 | 29.9% | 0.83 | 0.0177 | -0.013 | 85 | 1.30 | 1.85 | 2 | 335 | 28.9% | -0.17 | 0.0178 | -0.017 | |
| 11.10 | 12.50 | 152 | 30.1% | 0.78 | 0.0212 | -0.015 | 87.5 | 1.65 | 2.20 | 268 | 27.2% | -0.22 | 0.0215 | -0.019 | ||
| 8.00 | 10.30 | 456 | 24.5% | 0.73 | 0.0248 | -0.018 | 90 | 2.15 | 3.20 | 5 | 282 | 27.2% | -0.28 | 0.0252 | -0.021 | |
| 6.30 | 8.40 | 745 | 23.6% | 0.66 | 0.0280 | -0.020 | 92.5 | 2.90 | 3.50 | 2 | 196 | 25.1% | -0.34 | 0.0287 | -0.022 | |
| 5.60 | 6.70 | 1 | 3,037 | 24.8% | 0.59 | 0.0305 | -0.021 | 95 | 3.70 | 4.40 | 1 | 144 | 24.0% | -0.42 | 0.0314 | -0.022 |
| 3.60 | 5.30 | 431 | 22.5% | 0.51 | 0.0319 | -0.022 | 97.5 | 4.80 | 6.60 | 23 | 25.9% | -0.50 | 0.0329 | -0.022 | ||
| 3.20 | 4.80 | 3 | 386 | 25.4% | 0.43 | 0.0319 | -0.021 | 100 | 6.20 | 8.00 | 27 | 25.6% | -0.58 | 0.0329 | -0.021 | |
| 1.20 | 2.40 | 543 | 21.9% | 0.29 | 0.0282 | -0.019 | 105 | 9.40 | 11.20 | 24.3% | -0.73 | 0.0287 | -0.016 | |||
| 0.3500 | 1.30 | 945 | 21.3% | 0.18 | 0.0214 | -0.014 | 110 | 13.30 | 15.60 | 25.1% | -0.84 | 0.0216 | -0.010 | |||
| 0.4000 | 0.5500 | 614 | 22.5% | 0.10 | 0.0146 | -0.010 | 115 | 17.70 | 20.30 | 26.5% | -0.92 | 0.0174 | -0.005 | |||
| 0 | 0.7500 | 119 | 25.2% | 0.06 | 0.0093 | -0.006 | 120 | 21.60 | 25.00 | -0.99 | 0.0086 | -0.018 | ||||
| 0 | 0.7500 | 70 | 28.8% | 0.03 | 0.0056 | -0.004 | 125 | 26.60 | 30.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.033 | ||||
| 0 | 0.7500 | 50 | 32.2% | 0.02 | 0.0033 | -0.002 | 130 | 31.60 | 35.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.033 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.