MET цепочка опционов MetLife, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.3% (85.52–107.32) · ATM IV 23.1% · P/C открытого интереса 1.74
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 45.60 | 48.30 | 11 | 57.2% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 50 | 0.0500 | 0.7000 | 678 | 61.5% | -0.02 | 0.0012 | -0.005 | ||
| 40.40 | 43.40 | 31 | 45.2% | 0.98 | 0.0017 | 0.000 | 55 | 0.1500 | 0.3500 | 683 | 50.0% | -0.02 | 0.0017 | -0.005 | ||
| 35.70 | 38.20 | 42 | 39.0% | 0.97 | 0.0025 | 0.000 | 60 | 0.1000 | 0.3500 | 30 | 2,281 | 44.7% | -0.03 | 0.0025 | -0.006 | |
| 33.30 | 35.60 | 6 | 34.8% | 0.97 | 0.0030 | 0.000 | 62.5 | 0.2500 | 0.4000 | 14 | 42.0% | -0.03 | 0.0030 | -0.007 | ||
| 31.20 | 33.30 | 34 | 40.1% | 0.96 | 0.0036 | 0.000 | 65 | 0.3000 | 0.7000 | 1,482 | 42.4% | -0.04 | 0.0036 | -0.007 | ||
| 28.90 | 30.80 | 100 | 38.1% | 0.95 | 0.0044 | 0.000 | 67.5 | 0.3500 | 0.6000 | 755 | 38.6% | -0.05 | 0.0044 | -0.008 | ||
| 26.10 | 28.40 | 197 | 32.3% | 0.94 | 0.0053 | -0.001 | 70 | 0.4000 | 0.8000 | 3,372 | 37.4% | -0.06 | 0.0053 | -0.009 | ||
| 23.60 | 26.00 | 121 | 29.6% | 0.93 | 0.0064 | -0.003 | 72.5 | 0.4500 | 0.9000 | 727 | 35.1% | -0.07 | 0.0065 | -0.010 | ||
| 22.00 | 23.70 | 1,798 | 33.7% | 0.92 | 0.0078 | -0.005 | 75 | 0.6500 | 1.10 | 3,049 | 34.2% | -0.08 | 0.0080 | -0.011 | ||
| 19.10 | 21.50 | 2,869 | 29.4% | 0.90 | 0.0095 | -0.006 | 77.5 | 0.8000 | 1.20 | 6,339 | 32.1% | -0.10 | 0.0097 | -0.012 | ||
| 16.80 | 19.20 | 1,920 | 27.8% | 0.87 | 0.0115 | -0.008 | 80 | 1.05 | 1.50 | 3,829 | 31.1% | -0.13 | 0.0118 | -0.013 | ||
| 14.50 | 17.00 | 1,032 | 26.3% | 0.85 | 0.0139 | -0.010 | 82.5 | 1.30 | 1.70 | 1,616 | 29.3% | -0.16 | 0.0142 | -0.015 | ||
| 13.20 | 15.00 | 372 | 28.4% | 0.81 | 0.0165 | -0.013 | 85 | 1.70 | 2.00 | 318 | 27.9% | -0.19 | 0.0170 | -0.016 | ||
| 11.20 | 12.90 | 208 | 27.0% | 0.77 | 0.0193 | -0.015 | 87.5 | 2.20 | 2.80 | 745 | 27.9% | -0.24 | 0.0199 | -0.018 | ||
| 8.70 | 10.90 | 20 | 787 | 24.1% | 0.72 | 0.0221 | -0.016 | 90 | 2.65 | 3.20 | 7 | 811 | 25.9% | -0.29 | 0.0229 | -0.019 |
| 8.20 | 9.70 | 1 | 442 | 27.6% | 0.66 | 0.0246 | -0.018 | 92.5 | 3.50 | 3.90 | 512 | 25.2% | -0.35 | 0.0257 | -0.020 | |
| 6.60 | 7.30 | 16 | 1,589 | 24.8% | 0.60 | 0.0267 | -0.019 | 95 | 4.30 | 4.80 | 554 | 24.1% | -0.42 | 0.0280 | -0.021 | |
| 4.30 | 6.10 | 281 | 22.6% | 0.53 | 0.0280 | -0.019 | 97.5 | 5.40 | 6.00 | 77 | 23.6% | -0.49 | 0.0294 | -0.020 | ||
| 4.20 | 4.50 | 19 | 2,256 | 23.5% | 0.46 | 0.0283 | -0.019 | 100 | 6.70 | 7.40 | 40 | 23.2% | -0.56 | 0.0298 | -0.020 | |
| 1.70 | 2.90 | 11 | 1,036 | 21.6% | 0.33 | 0.0262 | -0.018 | 105 | 9.80 | 10.80 | 22 | 22.4% | -0.70 | 0.0274 | -0.016 | |
| 1.05 | 1.70 | 49 | 714 | 22.2% | 0.22 | 0.0215 | -0.014 | 110 | 13.70 | 15.80 | 25.1% | -0.81 | 0.0219 | -0.011 | ||
| 0.3000 | 1.05 | 172 | 21.6% | 0.14 | 0.0161 | -0.011 | 115 | 18.10 | 20.30 | 26.3% | -0.90 | 0.0173 | -0.006 | |||
| 0.3000 | 0.7000 | 105 | 23.6% | 0.09 | 0.0114 | -0.008 | 120 | 22.20 | 25.60 | 28.0% | -0.97 | 0.0181 | -0.008 | |||
| 0 | 0.7000 | 32 | 25.0% | 0.05 | 0.0076 | -0.005 | 125 | 26.60 | 29.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.026 | ||||
| 0 | 0.9500 | 11 | 29.8% | 0.03 | 0.0050 | -0.004 | 130 | 31.60 | 35.20 | -1.00 | 0.0000 | -0.026 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.