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Cboe delayed options data · aggiornato al 06:39 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 96.9% | +8.4pt | ±8.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 32.9% | -0.3pt | ±4.8% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 63.1% | +10.4pt | ±11.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 66.0% | +9.2pt | ±13.9% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 44.6% | +21.8pt | ±11.3% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 52.5% | -0.0pt | ±14.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 27.7% | -4.9pt | ±9.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 35.7% | +0.7pt | ±14.0% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 44.7% | -16.2pt | ±20.9% |
| May 21, 2027 | 213 | 24.8% | -1.1pt | ±15.7% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 24.6% | -19.5pt | ±17.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.8% | +2.8pt | ±26.2% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.