KWEB volatilité KraneShares CSI China Internet ETF
Cboe delayed options data · au 12:39 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 31.4% | +8.4pt | ±2.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 73.2% | -0.3pt | ±10.5% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 88.3% | +10.4pt | ±16.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 55.2% | +9.2pt | ±11.8% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 31.7% | +21.8pt | ±7.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 22.8% | -0.0pt | ±6.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 27.7% | -4.9pt | ±9.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 35.7% | +0.7pt | ±14.0% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 44.7% | -16.2pt | ±21.0% |
| May 21, 2027 | 213 | 24.8% | -1.1pt | ±15.7% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 24.6% | -19.5pt | ±17.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.8% | +2.8pt | ±26.2% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.