iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 13:03 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,342 contratos, 20 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±0.9% (faixa 78.35–79.82) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 0.735 @ strike 79 · IV ATM: 5.3%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 71.18 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 75.13 | -5% | 100.0% | 0.0% |
| 79.08 | -0% | 50.0% | 50.0% |
| 83.04 | +5% | 0.0% | 100.0% |
| 86.99 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.4% | 6.0% | 61.8K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±0.6% | 5.6% | 41.2K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±0.9% | 5.3% | 2.53M |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±1.0% | 4.5% | 8,524 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±1.3% | 4.4% | 558 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±1.3% | 4.5% | 290 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±1.3% | 4.1% | 1.38M |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±1.9% | 4.5% | 1.67M |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±2.3% | 4.2% | 1.45M |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±2.5% | 4.4% | 775.5K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±2.8% | 4.5% | 228.2K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 79 P · 635.5K80 C · 449.1K77 P · 435.8K75 P · 415.4K78 P · 414.5K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Sobre iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of a specific market benchmark. This benchmark comprises corporate bonds with lower credit ratings, issued in U.S. dollars, which typically offer higher yields in exchange for increased risk.
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