iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 00:39 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,442 contratos, 20 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±1.6% (faixa 75.62–78.03) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 1.21 @ strike 77 · IV ATM: 6.1%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 69.15 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 72.99 | -5% | 99.8% | 0.2% |
| 76.83 | +0% | 49.6% | 50.4% |
| 80.67 | +5% | 0.3% | 99.7% |
| 84.51 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±0.3% | 2.9% | 151.3K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±0.6% | 4.7% | 146.4K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±4.4% | 24.0% | 815 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±3.8% | 17.2% | 228 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±1.6% | 6.1% | 2.89M |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±6.4% | 24.4% | 242 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±1.9% | 3.5% | 2.43M |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±5.3% | 8.8% | 1.86M |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±6.4% | 13.7% | 736.2K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±7.9% | 15.3% | 347.7K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±6.4% | 11.1% | 129.4K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 75 P · 901.7K77 P · 668.5K79 C · 410.6K80 C · 393.9K76 P · 372.6K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 121 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 39.7% das vezes.
Sobre iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of a specific market benchmark. This benchmark comprises corporate bonds with lower credit ratings, issued in U.S. dollars, which typically offer higher yields in exchange for increased risk.
ETF · Asset Management - Bonds · AMEX · Perfil: Financial Modeling Prep
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