iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 17:03 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,342 contratti, 20 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±0.6% (intervallo 78.83–79.73) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 0.45 @ strike 79.5 · ATM IV: 3.3%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 71.36 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 75.32 | -5% | 100.0% | 0.0% |
| 79.28 | -0% | 50.2% | 49.8% |
| 83.25 | +5% | 0.0% | 100.0% |
| 87.21 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.3% | 3.6% | 61.8K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±0.4% | 3.1% | 41.2K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±0.6% | 3.3% | 2.53M |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±0.7% | 3.3% | 8,524 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±1.0% | 3.2% | 558 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±1.1% | 3.2% | 290 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±1.3% | 4.2% | 1.38M |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±1.2% | 3.5% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±1.8% | 4.4% | 1.67M |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±2.2% | 3.8% | 1.45M |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±2.4% | 4.3% | 775.5K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±2.8% | 4.6% | 228.2K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 79 P · 635.5K80 C · 449.1K77 P · 435.8K75 P · 415.4K78 P · 414.5K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Informazioni iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of a specific market benchmark. This benchmark comprises corporate bonds with lower credit ratings, issued in U.S. dollars, which typically offer higher yields in exchange for increased risk.
ETF · Asset Management - Bonds · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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