iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 13:03 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,442 contratti, 20 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±1.5% (intervallo 75.92–78.25) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 1.17 @ strike 77 · ATM IV: 5.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 69.37 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 73.23 | -5% | 99.9% | 0.1% |
| 77.08 | +0% | 49.7% | 50.3% |
| 80.93 | +5% | 0.2% | 99.8% |
| 84.79 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±0.6% | 5.5% | 151.3K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±1.2% | 7.4% | 146.4K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±1.2% | 4.9% | 815 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±1.6% | 6.4% | 228 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±1.5% | 5.7% | 2.89M |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±1.7% | 5.8% | 242 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±2.2% | 5.1% | 2.43M |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±2.4% | 5.1% | 1.86M |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±3.0% | 5.8% | 736.2K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±3.5% | 6.2% | 347.7K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±4.1% | 6.7% | 129.4K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 75 P · 901.7K77 P · 668.5K79 C · 410.6K80 C · 393.9K76 P · 372.6K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 93 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 40.9% delle volte.
Informazioni iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of a specific market benchmark. This benchmark comprises corporate bonds with lower credit ratings, issued in U.S. dollars, which typically offer higher yields in exchange for increased risk.
ETF · Asset Management - Bonds · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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